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各位版主,高手,你们好:
我使用模拟账户TB 测试多策略多品种系统,监控器设置为每30秒匹配一次,运行几周都基本良好,得到的数据和回测一致。
但就是昨天发生了监控器不停发单的现象(应该时撤单不及时,导致很多委托单被成交,而我的设置时委托单5秒不成交就撤销,2个账户都设置了)。
最终的净头寸应该为-4, 而奇怪的是,2个账户,其中一个表现正常。 另一个不停发单,最后匹配为多2,空-6,净头寸-4。
第一个账户的日志为:
[20191101 023105] 交易帐户登出
[20191101 085607] 交易帐户登录成功
[20191101 095128] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 3 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 3 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 3 7859.000
[20191101 095128] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 3 7859.000
[20191101 095135] 撤单: tbsim_2018_011913 orderNo=[3872184]
[20191101 095155] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 4 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖开 2 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 4 7820.000
[20191101 095155] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 2 7820.000
[20191101 151609] 交易帐户登出
中间有不成交的,但是最后匹配正常(第一个账户交易系数为1,所以系统净头寸是-2,最后账户净头寸也是-2,多0,空-2)。
而第二个账户为(交易系数2,系统净头寸应为-4),记录如下:
[20191101 023105] 交易帐户登出
[20191101 085607] 交易帐户登录成功
[20191101 095128] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 6 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 6 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 委托发送成功: sim004270 AP2001 6 7859.000
[20191101 095128] 委托发送成功: sim004270 AP2001 6 7859.000
[20191101 095155] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7820.000
[20191101 095155] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7820.000
[20191101 095224] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7818.00 [一键同步]
[20191101 095224] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7818.00 [一键同步]
[20191101 095225] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7818.000
[20191101 095225] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7818.000
[20191101 095254] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7817.00 [一键同步]
[20191101 095254] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7817.00 [一键同步]
[20191101 095255] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7817.000
[20191101 095255] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7817.000
[20191101 095324] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7816.00 [一键同步]
[20191101 095324] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7816.00 [一键同步]
[20191101 095325] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7816.000
[20191101 095325] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7816.000
[20191101 095355] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7821.00 [一键同步]
[20191101 095355] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7821.00 [一键同步]
[20191101 095355] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7821.000
[20191101 095355] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7821.000
。。。。。 (中间省略大段除时间外,相同的内容,上百个单子)
[20191101 112555] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7884.00 [一键同步]
[20191101 112555] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7884.00 [一键同步]
[20191101 112555] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7884.000
[20191101 112555] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7884.000
[20191101 112625] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7886.00 [一键同步]
[20191101 112625] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7886.00 [一键同步]
[20191101 112625] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7886.000
[20191101 112625] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7886.000
[20191101 112655] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7885.00 [一键同步]
[20191101 112655] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7885.00 [一键同步]
[20191101 112655] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7885.000
[20191101 112655] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7885.000
[20191101 112725] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7885.00 [一键同步]
[20191101 112725] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7885.00 [一键同步]
[20191101 112725] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7885.000
[20191101 112725] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7885.000
[20191101 112755] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7882.00 [一键同步]
[20191101 112755] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7882.00 [一键同步]
[20191101 112755] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7882.000
[20191101 112755] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7882.000
[20191101 112825] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7880.00 [一键同步]
[20191101 112825] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7880.00 [一键同步]
[20191101 112825] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7880.000
[20191101 112825] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7880.000
[20191101 112855] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7881.00 [一键同步]
[20191101 112855] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7881.00 [一键同步]
[20191101 112855] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7881.000
[20191101 112855] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7881.000
[20191101 112925] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7878.00 [一键同步]
[20191101 112925] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7878.00 [一键同步]
[20191101 112925] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7878.000
[20191101 112925] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7878.000
[20191101 112955] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7878.00 [一键同步]
[20191101 112955] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7878.00 [一键同步]
[20191101 112955] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7878.000
[20191101 112955] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7878.000
[20191101 133025] 发送委托: sim004270 AP2001 买平今 500 7887.00 [一键同步]
[20191101 133025] 发送委托: sim004270 AP2001 买平今 162 7887.00 [一键同步]
[20191101 133025] 委托发送成功: sim004270 AP2001 500 7887.000
[20191101 133025] 委托发送成功: sim004270 AP2001 162 7887.000
[20191101 151609] 交易帐户登出
最终形成 多2 空-6, 净-4. 净头寸倒是匹配一致了,虽然多空形式不正确(应该是多0,空-4),当然这也是问题。
但最重大的问题是导致账号交易了大量的单子,暴露了极高的风险(600多手交易)!,如果实盘运行,这是绝对不允许的。
想请问各位版主,这中间到底应该是什么原因呢? 是什么设置有问题吗? 谢谢 |
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