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楼主: 木飘风

数据库读写方式实现跨周期数据调用 [复制链接]

木飘风

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电梯直达

1^#

发表于 2012-11-23 08:11:56 |显示全部楼层 |倒序浏览

跨周期数据调用好处：可以在小周期上对大周期趋势交易进行细观交易，有效减小滑点，同时可以在小周期上对大周期趋势策略进行有效补充，有利于控制资金回撤和风险控制，使资金曲线更平滑。
数据读写方式较数据转换方式好处：容易编写，周期切换方便，计算机运算负担要轻，不会影响交易速度。
为了防止跨周期出现未来函数，小周期上调用的是大周期前一根K线的数据，从源头上切断产生未来函数的可能。

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2^#

发表于 2012-11-27 20:22:48 |显示全部楼层

用 setTBprostring2file 写到文件里，再用getTBprostring2file读取！

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木飘风

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3^#

发表于 2012-12-12 21:04:23 |显示全部楼层

本帖最后由木飘风于 2013-3-23 07:04 编辑

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发表于 2012-12-12 21:05:44 |显示全部楼层

本帖最后由木飘风于 2013-3-23 07:04 编辑

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发表于 2012-12-12 21:27:05 |显示全部楼层

本帖最后由木飘风于 2012-12-12 21:36 编辑

该方法有较大的局限性，本人主要是针对股指1、3、5分钟周期调用15分钟周期数据而写。由于15分钟以上周期会对股指数据造成分割不均，比如15：00－15：15的数据是与第二天9：00－9：15的数据合并成30分钟数据的，60分钟周期，有的K线是30分钟时长，有的是60分钟时长，所以尽量回避这样的不合理情况！

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