请教TBQuant主力合约换月一些数据问题

tianlan

1、您说的品种bb、fb、JR、bb、wr这些品种持仓量过低，这个不能机械的靠1.1倍来换月，首先，如果完全按照规则，恐怕会在不同的合约跳来跳去，其次，它一个合约的K线都极不连续，也就失去了我们连续合约换月的意义。
2、IC、IF等，比如你提到一月份直接跳到三月份，这个在历史上不止出现一次，换过后，几天内就会切换回二月，这样频繁增加了客户的换月成本，连续合约也失真严重，在客户的强烈要求下，这种情况我们会谨慎的推迟一两天（远月活跃性更高时，我们会坚定切换的）。当然，历史上也出现过直接跳过二月合约的情况，这是个必要的代价。
3、你提过得rb合约，这个是当天换月切换异常，我们在群里有过说明的。

tianlan

1、您说的品种bb、fb、JR、bb、wr这些品种持仓量过低，这个不能机械的靠1.1倍来换月，首先，如果完全按照规则，恐怕会在不同的合约跳来跳去，其次，它一个合约的K线都极不连续，也就失去了我们连续合约换月的意义。
2、IC、IF等，比如你提到一月份直接跳到三月份，这个在历史上不止出现一次，换过后，几天内就会切换回二月，这样频繁增加了客户的换月成本，连续合约也失真严重，在客户的强烈要求下，这种情况我们会谨慎的推迟一两天（远月活跃性更高时，我们会坚定切换的）。当然，历史上也出现过直接跳过二月合约的情况，这是个必要的代价。
3、您提过得rb合约，这个是当天换月切换异常，我们在群里有过说明的。
4、如果您觉得我们换月不符合您的需求的话，您可以按照自己的规则来交易主力，我们的自定义指数和基础数据功能可以完全按照您自己的规则实现。

tianlan

kotcmm 发表于 2020-7-8 11:13
感谢回答，然后再请教一下，这些都没有超过1倍的，为什么会换月呢？

20191017:IC1912->IC1911 持仓量0.8 ...

IC就是我们首次发现上面说的TBQuant跳月换月的问题，并人工做了修正
您下面说的IH2001和IC2001的问题就说明上面修改的必要性，如果按照规则，他们都要切换到IH2003和IC2003,两天后又会切换到02合约，这个会更混乱