跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:07
吃饭前，我就这两条曲线新手做个解释，当然大家都明，就当是废话吧
1、很明显的可以看到2012的曲线远不如 ...

嘿，老头子说来吃饭，那得等他，先扯上几句先

受伤的小鱼

268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2.72        0.0723
这是所有品种用铜的系数“交易的2012”
除最大回撤相比经拟合的系数要差外，其他各项指标均好于经优化的！
这是咋回事呢！！！！
这是否可以说明单就拟合你想对未来取得好的绩效是不够的 ！！！！
这是否可以说明其实策略的优化对于行情其实并没有意义？？？是的，还是一句话，行情决定一切！！！！
但也不完全是，我在优化RU时选用了上下轨都是0.27的系数，由此带来的2012的RU收益差多完全影响了整个组合的绩效呢？？？？
那么筛选拟合得来的系数将会是一件很重要的事儿，我主观上认为0.27太小了，但小的话却能带来开平仓效率的提升（先吃饭，等会儿向新手们解释这个开平仓效率，其实林MM的贴子里有，等会儿我去CTRL+C+V）
总效率 = （平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
建仓率效 = （最佳平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
平仓率效 = （平仓价 - 最佳开仓价）/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)
同时说明一下，各品种优化得来的系数比仅使用铜的系数在TA和AU上是有提升的，就让我主观上认为对于平衡整个组合的绩效是有带来效果的。
接下来就会拿RU开刀改RB

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:27
268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2. ...

使用铜的系数：85736.12        94258.08        52.17        1242.55        69        -25242.89        6.38        0.2995        3.73        0.7929        55.29        10        -14270.92        6.60        4.71        0.0477
优化12年前所得系数：42821.82        47078.21        36.96        310.30        138        -30129.97        1.38        0.1785        1.56        0.7868        19.94        10        -13879.03        3.39        5.64        0.0264
组合：128557.94        141336.29        42.03        621.05        207        -52575.76        6.84        0.4780        2.69        0.8304        42.18        10        -25355.25        5.57        4.92        0.0416
第一行所列的上下轨系数分别为0.41和0.37
第二行所列的上下轨系数分别为0.27和0.27
可以看到第二行所列的0.27所交易的2012明显差于用铜的系数，但.27是历史优化得来的，很明显的说明这个系数是拟合曲线的行为了。
同时看到即合组绩效也没有明显好于第一行。PS：系数组合能带来绩效的提高吗？？？？
那么这样吧，刚才有提到开平仓效率，对于RB这样的系统，他是以突破上下轨来确认趋势形成的（其实趋势形成是鬼话，但做为趋势交易者来说必须给此下定义），这样的话对就可以说明0.27和0.41所区别的就是定义趋势形成条件上不一样
你说他不合理吧，当然也有一定道理，比如多头环境下，我早一个价位进场就等于多赚一个价位，哪怕最终形成不了行情，我亏损出场的话，也会少亏一个价位。所以说最关键的其实还是一句话：行情决定一切！！！！！
2005年        15072.23
2006年        136230.49
2007年        106909.54
2008年        193316.92
2009年        3642.71
2010年        223832.20
2011年        109887.24
这是胶用铜的系数在各个年份的绩效，2009年3642.71，然后再回想4万亿的刺激，当年的铜的行情，在那么大的行情下，胶交出这样的成绩可以说很伤人心的。。。。。。。好吧，现在给胶的2006-2011重新做一次优化，然后我“果断”取筛选其中一个我认为更符逻辑的系数，并在此基础上对RB进行“改良”。。。。。。然后最终看看其在2012的表现
对三个参数做下解释，uprailthuma（上轨系数）lorailthuma(下轨系数)（优化范围0.25-0.5，步长0.02），macilen(用于附加收盘价均线方向条件进场的均线周期，优化范围5-20，步长3），童鞋们互动一下，对于这样的结果你们会用哪个系数去交易2012，必选哦，可不要不选，三个，有三个互动后我再续写，休息下先，如果没有人回复的话，我会穿上三件马夹来回复的
完蛋了，搞错了，重新来过。刚才贴的优化值把2012也纳入优化了

受伤的小鱼

陈九 发表于 2012-12-1 21:16
1

谢谢，请说一下你的见解好不？？？

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:25
谢谢，请说一下你的见解好不？？？

我“果断”的选择了12：0.35 0.35 和14，在准备将此参数用于交易2012年，但我还得做些其他的事儿，先说为什么选这个参数吧，我个人还是比较倾向于多空对称的，但是市况明显偏弱或者明显编强时还对称吗？
于是我又在RB里加了：
params
numeric upraithuma(.35)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.35);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.35);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.35);//均线向下时下轨突破阀值
numeric macilen(14);//入场均线氛围的周期值
vars
Numeric uprailth;//上轨阀值
Numeric lorailth;//下轨阀值
numeric maci
begin
maci=Average(close[1],macilen);
if (maci>=maci[1]) {uprailth=uprailthuma;lorailth=lorailthuma;}
if (maci< maci[1]) {uprailth=uprailthlma;lorailth=lorailthlma;}
我的原意是想在均线方向向上时向下移动上轨，让RB早点进场，并向下移动下轨。均线方向向下时则反之。
刚才对于这个做法的结果优化发现一个有趣的事儿，居然把lorailthuma设为0.05都不太影响，于是琢磨了会儿。
现在这5个系数的值我再进行优化后分别选取了

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:31
我“果断”的选择了20：0.35 0.35 和14，在准备将此参数用于交易2012年，但我还得做些其他的事儿，先说为 ...

同时对出场时另加了一条均线，
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 )
{
if (maco<maco[1] and maci<maci[1] ) BuyToCover(0,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
if (maci>=maci[1]) Buy(lot,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
}
If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0)
{
if (maco>maco[1] and maci>maci[1]) Sell(0,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
if (maci<=maci[1]) SellShort(lot,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
}
先不管那两个全局变量吧，由于出场均线的优化取值周期是1，即MACO<MACO[1]=close[1]<close[2],然后对ATR，及另两个时间止损性质的出场做优化，先出去夜宵了
夜宵回来，先发优化好的结果
2005年        36059.00
2006年        216499.73
2007年        50789.20
2008年        237307.90
2009年        155618.15
2010年        237468.03
2011年        222361.32当然，由于优化，总体绩效明显要好于前面的，但2007年绩效下降。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 22:27
同时对出场时另加了一条均线，
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetG ...

PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的数据，而取其中一个偏好而不太影响另一个年份的系数，说不清楚，反正优化必定是拟合曲线的一种，包括我所对RB进行的所谓“改良”就是去拟合曲线
那么看看拟合历史之后去交易的2012吧：
结果如下图由于我是在原来公式上修改，以及2012年初的平仓盈利没有了，所以用铜的系数回测的结果与前面贴出的有不致）
同样，优化得来的系数居然依然比用铜的系数要差
但是，却明显要好于刚才采用0.27所得的结果
PS：对于这样的结果，童鞋们不妨思考下优化到底能带给我们什么？
我认为，只能让我们认识到过去的行情，但对于将来。。。。一句话，行情说了算，不是我们的能力所能怎么样的
就比如我刚才下调上移上下轨的行为，其实是因为我初用RB是发现每年的最优上下轨优化出来都不一样，然后想到由于每年行情的不一样，于是我想到就市动态调整上下轨。
也是因为这样动态调整虽说有效，但在2012还不及用铜的很系数来做！！！！！
所以对于整个2012，用过去优化的系数，甚至不及用铜的系数!
一句话，行情决定！！！过去的优化拟合得来的完美曲线是不可能完全复制的。那有没有可能做得好些呢？
应该能，但我们必须跳出优化，拟合曲线这个框框
我们在这个投资组合中如果有大连的M又将会怎么样呢？？？？
今天先聊到这，将RB就这样简单用于M的以往，会有好的时候，也会有一团ZAO的时候
但就简单的用于2012可能就会比较好，为什么呢，有行情呗？？？那么在2012年初的时候我们能预判到M会出行情不！！！肯定能呗，至少有50%的概率嘛！！！！
那么看看在以往，RB在M上的表现！接下来的回测以2012年前的M例，我再来改RB，同样我也会乱来 :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy:

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 00:55
PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的 ...

这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)
2007年        50920.00
2008年        214790.00
2009年        66300.00
2010年        67200.00
2011年        42700.00
其系数如下：

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:14
这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)

同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min(ld1,ld2);
if (trlen==3) tr=Max(Max(hd1,hd2),hd3)-Min(Min(ld1,ld2),ld3);
if (trlen==4) tr=Max(Max(Max(hd1,hd2),hd3),hd4)-Min(Min(Min(ld1,ld2),ld3),ld4);
所以4是我优化得来的，等会儿再谈其它的系数，对了，上述绩效并未对ATR及时间止盈损周期做优化，那么看优化得来的系数去交易2012的结果
2012年1月        (600.00)
2012年2月        3070.00
2012年3月        3330.00
2012年4月        (17250.00)
2012年5月        7420.00
2012年6月        4320.00
2012年7月        12980.00
2012年8月        8190.00
2012年9月        650.00
2012年10月        11730.00
2012年11月        9740.00
PS1：很多做交易的人都会有听过这么一句话：“大道至简”（一根均线打天下倒真适用），甚至将其用于程序化交易中，我想说的是理念的东西可以简，但决定趋势性交易策略的生命的其实并不是那些所谓的大道至简，如果简单的把RB应用于M，其在2012年是得不到这样的绩效的。
PS2：顺便我也说个简的理念吧：该跌不跌即是涨。回想201206时其它商品的猛跌，而M却那么的抗跌，如果那个时候将我们优化过后的Rb的系数加载于M，又会是怎么一个结果呢！！！
PS3：然后再说一句：该涨不涨即是跌，回想M暴涨时，P和Y的表现，把RB加载于P和Y又或会是什么样的结果呢！！！（说实话，在加载之前我肯定会先去拟合过去的曲线）

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:23
同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min ...

numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.45);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.47);//均线向下时下轨突破阀值
在分析优化得来的这4个系数之前，我先瞎扯一些别的，关于风险和收益的，关于资金管理的
前面提到，我在测试2012的M之前并没有对ATR及时间止损做优化，当然优化后对2012年前的行情必然是会起效果的
但同时优化后的结果在2012的绩效却变差
PS：止盈损是对于风险的管理，降低风险是以付出利润为代价的，如果说一种止盈损的行为带来了整个效益的提升，那么我认为这在将来是不可复制的，也就是说在对历史做优化时应该说这种行为是拟合了
那既然是拟合的东西我们还要不要。。。。。。我说要，因为这是控制风险的，其实我还是想说，拟合并不可怕。如果长期在这个市场呆下去，那么他终究会是有益的，止盈损来自于积累。。。。。。。
前些时间曾经在群里，一位朋友提到他说他今年将会把ATR止盈损的倍数放大，下面我拿IF000的15分钟拿来说说吧，这是一个基于DT改的策略，ATR的优化系数取了历史最优值，在这波下跌的行情中，历史的最优ATR止盈损值被触发4次
要知道过去这样的ATR在历史上别提有多好，他能复制吗？（我认为能，行情说了算..................)