- 精华
- 0
- 在线时间
- 466 小时
- UID
- 110420
- 积分
- 547
- 帖子
- 326
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2012-5-11
- 最后登录
- 2019-1-11
- 精华
- 0
- UID
- 110420
- 积分
- 547
- 帖子
- 326
- 主题
- 16
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2012-5-11
- 最后登录
- 2019-1-11
|
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:33 编辑
我所想到第一种方法,就是给开仓加上一个氛围条件,就是多头氛围下突破时做仅只开多(平空),空头氛围下仅只开空(平多),于是定义氛围就好办了,找根均线呗,均线向上时仅开多仓,均线向下时仅开空仓,可以用开盘价均线,也可以用收盘价均线,(对了,略提一下,初学者很容易犯的一个错误提一下,用收盘价均线时注意时序,比如不能写成MA而应该是MA[1]),这样同时也解决了同根K线上穿下破的问题。个人认为在铜上面用收盘价均线能定义出之前的的氛围,因为铜的每日开盘是和外盘紧密相关的,用开盘价均线则。。。。(但如果用长周期线的均线我想差别不大,也就臭美下,这也算是对市场的理解吧),由于用了前两日的TR,于是用1-10(两天*5个K线)进行短周线的均线优化后的测试结果如下:
2006年 381267.27
2007年 233335.87
2008年 159435.61
2009年 155173.88
2010年 201616.95
2011年 165314.87 ,优化的参数为均线周期为3(也不知道3个周期的均线能说明啥,说明三个周期前的氛围呗),上下轨0.41,0.37
这种行为是曲线拟合还是。。。。。。,个人认为是曲线拟合。。。。。那么看看2012吧,是不是比没做拟合之前有提高(再次声明一下,优化数据源不包括2012) |
|