跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

Qing_Tian

技术贴，支持

受伤的小鱼

前面有朋友提到波动性是这个系统的生命，确实如此，不过相对来说，波动性变弱，那么这个系统相对风险也小，但在诸如铜和胶这类受外盘影响隔夜跳的东西，因为RB是基于每日的开盘价计算的，一旦跳空后如果继续小波动，再跳空，再继续在上下轨之间波动的话，且不说慢牛的慢熊的行情可能都得不到，风险却被无形放大了，那么怎么处理呢：无二话，止损呗。因为这样的情况下ATR止损可能是起不了作用的（因为ATR止盈损本身是基于大波动的）
关于止损的方法很多，比如幅度止损，比如时间止损，比如氛围止损（氛围可参照入场时所说的条件），个人其实偏向于时间及氛围的止损，基于价格的止损：比如ATR比如幅度止损这些出场时其实你就是处于不利的位置了，在不利的位置做不利的事儿，感觉从不太开心。。。
于是止损条件1 and 止损条件2：
多头止损：
stlpositioncon1=open<lastentryprice and barssinceentry>J;
stlpositioncon2=ma[1]<ma[2];//均线方向向下
空头止损：
stspostioncon1=open>larstentrrprice and barssinceentry>K;
stspostioncon2=ma[1]>ma[2];//均线方向向上
很抱歉，我又把多空分开了，我就是为了去拟合曲线，还是那句话，我不去拟合的话如果用于实盘不拟合会比拟合好吗？

曾经有人问我，为什么别人的离场条件都是OR的，而我要用AND，就RB这个系统我说下我的观点（其实这个观点是拟合曲线后形成的观点，可能就废话一堆，但我还是牢骚一下吧）

forfree

楼主已经有了系统思维，接下来在细节上下点功夫，存活下来应该问题不大了。

受伤的小鱼

前面我们对于RB的开仓附加了氛围条件（均线方向），而基于本人对系统要对称的初衷那么出场也要对称以氛围条件，臭美一下，由此此时系统不仅是一个顺势的系统，可能已经有了逆势的元素，因为氛围条件下有利下即使亏损我还是会持仓的，这也是我不太就单纯的使用价格止损的原因，我还是这么认为，在市场里无论你啥时去做什么事，概率还是50%的，如果成功的概率高于50%的话，其带来的效果其实并不理想，这也可以解释趋势策略的胜率低于50%的，因为概率低所以效果理想
28.00        14.00        1268709.86        200120.61        52.13        3006.42        422        -41195.17        112.15        0.6698        4.86        0.9838        93.72        10        -33963.32        5.89        4.85        0.0809
优化出来的结果就是48和14，而我选用了28，因为48将近十天的时间，对于RB这样一个不算中长线的策略，太久了，顺便提一句，这里的均线取值周期同于入场的均线取值周期，如果再加一个变量进行优化应该可能“更好的拟合曲线”，同时看到盈利再次减少，但各项指标得到增强，咋回事列，拟合曲线呗，现在就此参数“做2012年”吧
2012年        38861.86
2012年1月        12035.17
2012年2月        (2342.47)
2012年3月        7197.83
2012年4月        14506.57
2012年5月        6568.20
2012年6月        (1980.24)
2012年7月        3863.17
2012年8月        159.34
2012年9月        11381.88
2012年10月        (5261.88)
2012年11月        (7265.72)
歇歇先，晚饭去

受伤的小鱼

吃个饭回来，怎么都没人回个贴呢，互动一下嘛！
前面说到RB这个系统潜在的风险之一，就是高低开后，小踏步，虽说如果出现这种情况时系统有对应的方法了，但我个人认为这种情况是不会出现的，除非流动性缺失（当然这些观点是相对的），下面瞎扯几句先：
因为既然行情来了，必须会引来资金，引来资金必然会引起大波动。来了波动，系统的生命力就来了。不过其实即使一个有效的市场很多时候是在做无谓的波动的，这都得归结于那些“坏人”（所谓的主力及炒手，当然他们也会是有“好人”的时候），下面我贴一个图，我也是随便捡了一张RU的图来，yy一下
晕，附不了图，算哒，这事儿不扯先，继续扯RB

受伤的小鱼

刚才说到的RB存在的风险情况，同样这种情况会让你回吐大部分盈利。
于是我在RB上附加了这么一个条件：多头在建仓周期内创出最高点N周期后如果没有续创新高，那么离场。空头在建仓周期内创出最高点N周期后如果没有续创新低，那么离场
在得到一个23.29的参数后
23.00        29.00        1272259.98        200680.59        52.13        3014.83        422        -41195.17        112.58        0.6711        4.87        0.9841        94.15        10        -33963.32        5.91        4.84        0.0812
可以看到这个方法对于历史起不到任何改变，其实有那么一点点，但在回测2012是没有区别的，我原来是希望他会有改观的，但既然没改观，就事儿说事儿，自说自话吧：
我们常有说金融市场的GRAY SWAN事件，人们常说这是不可避免的。这里我也臆想一下，就把策略所存在的缺陷理解为它的GARY SWAN，那么既然是事件总得有防范措施，至于怎么防范呢，离场呗，越早离开越好，啥风险都没有，所以清仓出金是正道。。。。。。。。。。。。
其实这个方法在RU上表现的会很好，不过这只能说明历史，对于将来。。。。谁知道呢！！！不过有措施总比没有好。其实比较一下CU和RU的投机性，或许能明些什么，我也说不上来。。。。。。就比如我这样理解，在2012的CU上这种方法以历史优化数据来并没有效，是因为2012的CU投机氛围严重不足（相对往年），这一点可以从据说的上期所发表的持仓报告中声明中说明什么：铜的套保持仓比例已经接近于铝。那么我们是不是也可以灵活些呢？？？（由此展开对交易策略的管理。。。。。）
今天写累了，明儿再写

forfree

离场别弄什么对称均线。必须要有纯价格止损，到线就走，这是避免小概率事件的法宝。

受伤的小鱼

forfree 发表于 2012-11-28 21:36
离场别弄什么对称均线。必须要有纯价格止损，到线就走，这是避免小概率事件的法宝。 ...

个人认为完全没有必要，RANGEBREAK本身的上下轨就可以视为价格止损，或者说小概率事件本身是避免不了的，而是他发生后你怎么处理

forfree

受伤的小鱼 发表于 2012-11-28 21:42
个人认为完全没有必要，RANGEBREAK本身就已经上下轨就可以视为价格止损

如果行情比较极端，来回打破上下轨，你要一直陪着玩吗？

forfree

不过你好像是隔夜上做，那这个问题就也还好了。
还是前面那句话，有很多细节值得研究，你现在的只是个大框架，不能保证存活。