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我觉得你的问题是被那个测试欺骗了，同时没理解那个tb实盘运行和测试的巨大区别，比如在测试中可以走完一个bar后以这个bar中的任意数据下单并成交，这在现实中是不可能的，换句话说就是使用了未来数据，所以测试结果曲线才会如此完美。
每天复盘，你可以对照实际下单情况和测试对比一下，就知道为啥了，不要以为是滑点问题，是下单时价格已经远离你计算得到的价格了。
所以，如果你在当前bar计算比较中使用了low，high，和close，你的测试结果就是完全不靠谱的了，只有open和以往bar的数据才是确定可靠的，费了很多劲，我才能够把实盘和测试完全对照，包括下单时间和下单价格，并确保那个下单时间那个价格是当前价格。 |
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狗仔卡
发表于 2012-12-23 12:29:45
显身卡