跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

受伤的小鱼

forfree 发表于 2012-11-29 16:43
你统计一下每个品种的日均波动跳数，就知道为什么这几个好了。

基于趋势的策略若有效必须得有相对大的波动，若说日均波动的话，AU，RB都不会高

受伤的小鱼

今天阿姨回老家了，老婆开家长会，于是我在家当奶爸，现在才得闲做到电脑前，先把组合的事儿拿来聊聊先吧，就从测试报告来吧，我用铜的系数不变的加载到其他五个图表上（铜是“极度优化后得来的”，当然2012没在优化的数据源内

受伤的小鱼

CU：782004.67        159103.51        50.00        2234.30        350        -42909.58        66.26        0.6180        3.71        0.8864        45.37        10        -32146.82        4.95        6.84        0.0638
RU：613183.42        124755.82        46.22        1717.60        357        -58058.06        28.92        0.4344        2.15        0.9665        25.42        10        -42766.01        2.92        7.74        0.0502
SR：354724.07        72170.73        42.71        167.96        2112        -42775.03        104.58        0.8659        1.69        0.8453        22.33        10        -30527.61        2.36        6.06        0.0381
AU：210090.98        42911.70        46.58        719.49        292        -55075.18        8.40        0.1333        0.78        0.8045        5.53        10        -33419.91        1.28        10.67        0.0202
RB：422015.13        114609.76        48.91        256.39        1646        -44360.27        413.45        1.8587        2.58        0.8434        39.52        10        -18163.68        6.31        5.16        0.0847
TA：548150.38        111524.46        44.55        216.32        2534        -78958.18        214.54        2.6563        1.41        0.9130        16.76        10        -32867.96        3.39        7.29        0.0493
SUM：2930168.65        596160.29        45.43        401.89        7291        -136714.67        685.54        6.5994        4.36        0.9544        170.65        10        -76812.06        7.76        2.38        0.0877
哎呀，不对，刚才2012只设了一张两张图表，批评一下TB先，在个别电脑上不能对图表进行批处理（刚才好象是我自己搞错了。。。）
2008年        709364.80
2009年        634971.56
2010年        731816.46
2011年        605086.36
2012年        248929.47
可以看到，2012这个组合依然有效，既然这样我也就不再对其他进行优化了，当然如果实盘的话我肯定会先优化，还是那句话，与其不拟合不如去拟合，甚至极度拟合，这么说吧，前几天在上海中期的头脑风暴上听一老师说的很在理，他所说自己在国外经历过的，看到的，我先片面的把他的话引用的程序化交易上来：市场的交易是各种人，各种方法沉淀下来的，所以将来会越来越复杂
所以从某种“片面”的意义上说：优化过去其实是总结所沉淀下来的而取其精华。
所以我认为，如果对2011年底之前的数据进行优去，再去测试“未知的2012“肯定会比上述结果好（嘿嘿,其实大家都知道，2012除了铜的波动相对差了那么些，所以我敢肯定。。。。。。。。

受伤的小鱼

刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句，当然片面，郑州盘高度控盘）
而AU是亏损的，那么这样吧，就对AU单独做一个2011年的优化，看看我所臆想的取沉淀下来的“精华”结果会是怎么样
为了严肃起见：
我先发至2011年优化结果：
345054.25        86738.84        47.55        1206.48        286        -25654.96        54.82        0.2587        3.38        0.9471        67.64        10        -14058.39        6.17        4.45        0.0641
然后再瞎扯几句，说实话，如果实盘的话我真的是会比较忐忑的上AU的，但如果是为了组合是了为分散，如果明白风险和收益同伴，坚决上。。。。。。。。
367183.24        92301.57        52.43        1375.22        267        -31483.80        54.09        0.2724        2.93        0.9623        48.64        10        -14326.37        6.44我还是用这个系数吧，上面的那个对空头的是超过两个周期持仓亏损就平仓的，这个则是15个周期，如果用2个周期这样去处理空头的话，对于过去的行情应该属于拟合
PS：如果我看多黄金的话，我是不可以对这个参数设得苛刻些呢？？？？
好吧，不扯先，去“做2012的交易去”，GOD BLESS ME。。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16
刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句， ...

。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16
刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句， ...

现实总是那么残酷。。。。。。。
2012年        731.47
2012年1月        (1329.89)
2012年2月        (9448.63)
2012年3月        16335.08
2012年4月        (4898.45)
2012年5月        15882.10
2012年6月        10466.20
2012年7月        3351.50
2012年8月        (1825.80)
2012年9月        (20391.13)
2012年10月        (5820.65)
2012年11月        (1588.85)
我不仅要在检讨自已，如果。。。。如果。。。。。。。。。。。。。
既然这世上有如果，那么程序化的管理就应该有了，如果能让我再选一次，我把那个参数设为2。。。。。。。。。。。。