MACD多周期共振系统

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1、系统原理很简单，MACD的柱状线，在1分钟，3分钟，5分钟，15分钟及30分钟都是红柱，即都大于0时，多头开仓。
当1分钟的MACD柱线变绿柱，即小于0时，多头平仓。
2、做空的条件类似，收盘平仓。
3、在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法，本系统并不是一个完善有效的系统，照此交易，后果自负

代码分为两部分，1个用户函数，1个交易指令。
用户函数:MinsXAverage，代码如下

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: MinsXAverage
   
3. // 名称: 1分钟转换N分钟的指数平均
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric nMinSet(3);
    
11.         NumericSeries Price(10);
    
12.         Numeric Length(10);
    
13. Vars
    
14.         NumericSeries MinsBarIndex;
    
15.         BoolSeries FirstMin(True);
    
16.    
    
17.         Numeric sFcactor;
    
18.         NumericSeries XAvgValue;
    
19. Begin
    
20.         If(CurrentBar == 0)
    
21.         {
    
22.                 FirstMin = True;
    
23.         }Else
    
24.         {
    
25.                 FirstMin = FirstMin[1];
    
26.                 If(FirstMin && IntPart(Minute/nMinSet) != IntPart(Minute[CurrentBar]/nMinSet))
    
27.         {
    
28.                         FirstMin = False;
    
29.                 }
    
30.         }
    
31.                
    
32.         If(IntPart(Minute%nMinSet)==0)
    
33.         {
    
34.                 MinsBarIndex = 1;
    
35.         }Else
    
36.         {
    
37.                 MinsBarIndex = MinsBarIndex[1] + 1;
    
38.         }
    
39. 
    
40.         sFcactor = 2 / ( Length + 1 );
    
41.         if (FirstMin)
    
42.         {
    
43.                 XAvgValue = Price;
    
44.         }else
    
45.         {
    
46.                 XAvgValue = XAvgValue[MinsBarIndex] + sFcactor * ( Price - XAvgValue[MinsBarIndex] ) ;
    
47.         }        
    
48.         Return XAvgValue;
    
49. End
    
50. 
    
51. //------------------------------------------------------------------------
    
52. // 编译版本        GS2004.06.12
    
53. // 用户版本        2008/06/20 14:09
    
54. // 版权所有        nopain
    
55. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
56. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
57. //------------------------------------------------------------------------

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交易指令。MACERS，仅适用于1分钟周期

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: MACDRS
   
3. // 名称: MACD Resonance System
   
4. // 类别: 交易指令
   
5. // 类型: 多头建仓
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric FastLength(12);
    
11.         Numeric SlowLength(26);
    
12.         Numeric MACDLength(9);
    
13. Vars
    
14.         NumericSeries MACDValue1;
    
15.         NumericSeries MACDValue3;
    
16.         NumericSeries MACDValue5;
    
17.         NumericSeries MACDValue15;
    
18.         NumericSeries MACDValue30;
    
19.         Numeric AvgMACD1;
    
20.         Numeric AvgMACD3;
    
21.         Numeric AvgMACD5;
    
22.         Numeric AvgMACD15;
    
23.         Numeric AvgMACD30;
    
24.         Numeric MACDDiff1;
    
25.         Numeric MACDDiff3;
    
26.         Numeric MACDDiff5;
    
27.         Numeric MACDDiff15;
    
28.         Numeric MACDDiff30;
    
29.         Bool LongEntryCon;
    
30.         Bool ShortEntryCon;
    
31.         Bool LongExitCon;
    
32.         Bool ShortExitCon;
    
33. Begin
    
34.         MACDValue1 = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength );       
    
35.         AvgMACD1 = XAverage(MACDValue1,MACDLength);
    
36.         MACDDiff1 = MACDValue1 - AvgMACD1;
    
37. 
    
38.         MACDValue3 = MinsXAverage(3, Close, FastLength ) - MinsXAverage(3, Close, SlowLength );        
    
39.         AvgMACD3 = MinsXAverage(3,MACDValue3,MACDLength);
    
40.         MACDDiff3 = MACDValue3 - AvgMACD3;
    
41.        
    
42.         MACDValue5 = MinsXAverage(5, Close, FastLength ) - MinsXAverage(5, Close, SlowLength );        
    
43.         AvgMACD5 = MinsXAverage(5,MACDValue5,MACDLength);
    
44.         MACDDiff5 = MACDValue5 - AvgMACD5;
    
45.        
    
46.         MACDValue15 = MinsXAverage(15, Close, FastLength ) - MinsXAverage(15, Close, SlowLength );        
    
47.         AvgMACD15 = MinsXAverage(15,MACDValue15,MACDLength);
    
48.         MACDDiff15 = MACDValue15 - AvgMACD15;
    
49.        
    
50.         MACDValue30 = MinsXAverage(30, Close, FastLength ) - MinsXAverage(30, Close, SlowLength );        
    
51.         AvgMACD30 = MinsXAverage(30,MACDValue30,MACDLength);
    
52.         MACDDiff30 = MACDValue30 - AvgMACD30;
    
53. 
    
54.         LongEntryCon = MACDDiff1 > 0 && MACDDiff3 > 0 && MACDDiff5 > 0 && MACDDiff15 > 0 && MACDDiff30 > 0;
    
55.         ShortEntryCon = MACDDiff1 < 0 && MACDDiff3 < 0 && MACDDiff5 < 0 && MACDDiff15 < 0 && MACDDiff30 < 0;
    
56.        
    
57.         LongExitCon = MACDDiff1 < 0;
    
58.         ShortExitCon = MACDDiff1 > 0;
    
59.        
    
60.         Commentary("MACDDiff1="+Text(MACDDiff1));
    
61.         Commentary("MACDDiff3="+Text(MACDDiff3));
    
62.         Commentary("MACDDiff5="+Text(MACDDiff5));
    
63.         Commentary("MACDDiff15="+Text(MACDDiff15));
    
64.         Commentary("MACDDiff30="+Text(MACDDiff30));
    
65.        
    
66.         If(MarketPosition == 0)
    
67.         {
    
68.                 If(LongEntryCon)
    
69.                 {
    
70.                         Buy(1,NextOpen,True);
    
71.                 }Else if(ShortEntryCon)
    
72.                 {
    
73.                         SellShort(1,NextOpen,True);
    
74.                 }               
    
75.         }Else If(MarketPosition == 1 && LongExitCon)
    
76.         {
    
77.                 Sell(1,NextOpen,True);
    
78.         }Else if(MarketPosition == -1 && ShortExitCon)
    
79.         {
    
80.                 BuyToCover(1,NextOpen,True);
    
81.         }
    
82.        
    
83.         If(Time >= 0.1459)
    
84.         {
    
85.                 Sell(1,Open);
    
86.                 BuyToCover(1,Open);
    
87.         }
    
88. End
    
89. 
    
90. //------------------------------------------------------------------------
    
91. // 编译版本        GS2004.06.12
    
92. // 用户版本        2008/06/20 14:47
    
93. // 版权所有        nopain
    
94. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
95. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
96. //------------------------------------------------------------------------

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原帖由 b8866 于 2008-6-23 12:24 发表
用户函数:MinsXAverage太难懂了，N周期的均线如何表示呀，能不能发个用户函数，举个例子？

看这里：
http://www.tradeblazer.net/forum/viewthread.php?tid=1996

nopain

MinsXAverage里面是假定传入的参数从第一个开始就是有效的。如果不是这样，算出来的值就有问题了

nopain

不是因为IIF，是因为用到了Close[1]或其它算法，导致前面的几个Bar没有数据。