系统自带海龟交易系统止损错误

能不忆江南？

其实是你没明白整个tb的运行机制，比如那个止损，在回归测试时可以这样写，但实际运行是啥结果你考虑了吗？ 实盘和测试结果完全是不同的。

实盘中，当那个low触发止损时，系统会按照那个myexitprice下单，但试问，当时的价格是这样的吗？或者这myexitprice能成交吗？当时市场价其实应该是close，但记住了，这个low和close也是在这个当前bar的多次运行中是变动的，所以具体啥结果天知道。

在测试中，这些数值都是确定的，因为没实时bar数据，所有的都是过去数据了，这意味着，走完了这个bar后你可以回到过去以曾经出现的myexitprice下单并成交，也就是使用了未来函数。所以才有那么好的结果，虽然是假的。。。

所以呢，这个海龟算法是对的，但程序测试是完全不靠谱的，这论坛里面没几个人明白这点的，要把实盘和程序回归测试结果吻合可不是容易的事情，最简单的就是只使用当前bar的open值和以前bar的任何数据计算下单才行，当前bar的high，low，close都不能出现。

能不忆江南？

小米 发表于 2012-12-23 16:41
估计您对TB也不熟悉吧？
否则就不会说出这样的话了。
海龟交易法则是没有使用到任何的未来数据，也不会有 ...

晕，想不到你作为一个官方的技术人员，竟然说出如此不靠谱的话，真不知道你是否真懂了tb，好好去培训一下了

我只问你一句，那个海龟程序中使用了high，low，然后计算了开仓价格并认为那价格一定能成交，在测试中，那个high，low都是确定的，但在实盘运行中，这些数据是确定的吗？难道测试不是使用了未来确定的high，low数据吗？你自己实盘跟踪记录一下开仓平仓命令和价格，然后对照着测试结果就知道多么不靠谱了

这个论坛我已经泡了一段时间了，你们官方技术服务人员不知道是技术不行还是有意模糊测试和实盘的巨大不同，如果是后者，真是无话可说了，把用户当炮灰了。

能不忆江南？

小米 发表于 2012-12-23 16:41
估计您对TB也不熟悉吧？
否则就不会说出这样的话了。
海龟交易法则是没有使用到任何的未来数据，也不会有 ...

晕，想不到你作为一个官方的技术人员，竟然说出如此不靠谱的话，真不知道你是否真懂了tb，好好去培训一下了

我只问你一句，那个海龟程序中使用了high，low，然后计算了开仓价格并认为那价格一定能成交，在测试中，那个high，low都是确定的，但在实盘运行中，这些数据是确定的吗？难道测试不是使用了未来确定的high，low数据吗？你自己实盘跟踪记录一下开仓平仓命令和价格，然后对照着测试结果就知道多么不靠谱了

这个论坛我已经泡了一段时间了，你们官方技术服务人员不知道是技术不行还是有意模糊测试和实盘的巨大不同，如果是后者，真是无话可说了，把用户当炮灰了。

能不忆江南？

小米 发表于 2012-12-23 20:23
哥哥，先把海龟看明白了，了解清楚里面用到的High,low都是怎么个用法了。
或者说，看看能使用什么论据证 ...

好，我就问你一句，如果明天你实盘做一下你们提供的这个海龟算法，记录一下具体的下单价格时间和成交记录，然后晚上你再用当天数据回归测试一下，有本事你就说二者完全一样，佩服你们了，估计我要换mc了

能不忆江南？

其实这个海龟程序算是tb提供的比较好的一个例子了，但也是演示而已，不能实用的，大家可以在模型中凡是下单的地方用fileappend记录一下开平仓的时间价格手数，另外记录当时的ask和bid价格（用Q函数），然后晚上对照一下就一目了然了，tb不会把真能实用的模型提供的。

海龟算法相当好，算法绝对没问题，tb这个只是按海龟算法的步骤依葫芦画瓢写的，完全不考虑具体运行情况，所以完全不能实用。