发一个简洁的持续在线的交易策略

vividboy

我没怎么看懂原理。也看了大家的回复。同意前面一位朋友的说法，还是请高手说说思路什么的，或者对自己的观点能深入分析佐证一下。可能对我们这些小白来说收获更大。谢谢咯。

vividboy

1. Params
   
2.         Numeric SlipPoint(0);
   
3. Vars
   
4.         NumericSeries A;
   
5.         Numeric slipPrice;
   
6.         Numeric Lots(1);
   
7. Begin
   
8.         slipPrice = SlipPoint * PriceScale * MinMove;
   
9.         A = OpenD(0) + (CloseD(1)-CloseD(2)) * Sin(BarsSinceToday); /*BarsSinceToday_Hour: 0 ~ 5*/
   
10.        
    
11.         If(C[1] > A[1] && H > H[1])
    
12.         {
    
13.                 [color=Green]//Buy(Lots, Max(H[1] + slipPrice, O + slipPrice));[/color]
    
14.                 Buy(Lots, H + slipPrice);
    
15.         }
    
16.        
    
17.         If(C[1] < A[1] && L < L[1])
    
18.         {
    
19.                 [color=Green]//SellShort(Lots, Min(L[1] - slipPrice, O - slipPrice));[/color]
    
20.                 SellShort(Lots, L - slipPrice);
    
21.         }
    
22. End

复制代码

没有增加滑点，但是购买价格使用了H和L，而非H[1],L[1]（被注释掉的语句），则测试效果是亏损的。(IF000, 1Hour)

还有，【原始代码】我看了资金曲线。在2013-1-7至2013-2-1是历史最大回撤期（我这边TB数据只有2012.9.4到2013.7.25的数据，设置了数据区间也不行，不知道什么原因。有知道的朋友也麻烦告知一声，谢谢。），这段时期从日K先是单边上涨行情的后期，有一些盘整和日内调整。这个可以作为分析此策略不适宜情况的具体案例。

目前只想到这么多，还希望和大家多多讨论。