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专注程序化交易

支持一下，做得不错，话说商品今年行情真心不错，资金管理也比较到位，最大回撤控制也比较好，向你学习

50%仓位法也曾经是夏普曾经所推崇的资金管理办法

从朋友的贴子中看到市场中的钱应该还是很好赚的，至少现在国内市场如此。一起加油吧

专注程序化交易

天空之城 发表于 2013-4-15 17:32
恩，一起加油吧！

想请教一个问题，你的50%资金管理法则是否已经写入策略之中，自动跟据动态权益计算开仓头寸？

是提取TB里的帐户动态权益计算的么？

TB里面策略之间只能单独调用动态权益，策略与策略之间用数据库读写来控制每个策略的头寸大小？

专注程序化交易

天空之城 发表于 2013-4-16 08:59
没那么高级的，用tb写策略间资金管理策略我是还不会。而且账户和策略的数据不完全一样，滑点换月等。
头寸 ...

嗯，那是我想多了，可以用数据库进行策略间数据交换，不过是否对策略计算时间有延迟不清楚了

如果只有BUY和SELL的话，肯定是不一致的，必须用帐户函数结合A函数下单


看到你的权益很不错，继续加油，趁现在市场里真正程序化的人还很少，使用的策略很简单的时候，干他娘的一票，哈哈

专注程序化交易

天空之城 发表于 2013-4-19 21:29
谢谢你来跟帖。有一点我和你的观点不同，就算在西方程序化已经非常发达，还是有很多始终盈利的策略，正确 ...

我想我们的想法应该是一致的，不过是理解和表述的问题

始终盈利的永动机是不存在的，但我相信，那些准确描述价格波动的策略始终都会盈利，但如果不进行进一步的提高和改进，交易成本和风险都会不断地增加

比较经典的生命周期较长的几个模型，在市场里的交易成本和交易风险都越来越大。比较经典的海龟在丹尼斯时代就是那个始终盈利的策略，放在现在西方或者国内市场都会产生很大的风险。

个人认为，这里有一个驳论，就像空壳理论一样，当越来越多的人去寻找并发现那颗开心果时，就会产生更多的果壳，让原来容易的事情变得困难，最终导致人们要么提高自己的能力，要么放弃寻找开心果。

一旦任何策略处于长期盈利的状态，那必然会引起市场的负反馈，市场是一个零和市场，当一方总处于输方状态时， 只有两个选择，一是提高自己的能力，二是退出。


如果存在于始终保持盈利并且风险不变的策略，这样对于那些不断开发策略，提高策略盈利能力的人是不公平的，我相信上帝是公平的。

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天空之城 发表于 2013-4-22 12:36
就像有效市场假说中价格对信息的反应永远是动态平衡的，对投资者通过市场的正激励和负激励表现出来。我也 ...

Binggo!  很同意你的正激励和负激励的观念。这也是第五项修炼之中的负反馈一说，很多时候发生负反馈，负激励事件，是没有正面解决问题或者没有找到问题的真正原因。

可能是所处位置 的不同，对于现在的我来说，更重要的是试错，noPain地试错，然后才轮到提高正确度，投入和产出不定成正比，这个我也认同，但任何事情的投入所带来的正能量是不可估量的，无为而治的态度，我本人是不认同的，当市场上的聪明人都在为的时候，你不为，只会一再延误战机，最后造成水平上的差距，形成一个无论从认知或是实战上都落后的情况。

我的另一观点是，不为，做个我个人来说，往往意味着消极，而消极带来的各方面对人的影响是极大的，我不知道朋友处在一个什么的环境，我是一个人在家操作，如果不为，而意味着离目标越来越远，甚至会影响到我的生活。

无论如何，您的实盘水准都在我之中，还要向您多多学习。论道而得真知，我希望可以有一些对流的交流。另外，我不太喜欢纸上谈兵的交流，因为市场是一个高下立判的地方，容不得一丝的书生意气，但如果不进行交流，又会让人感觉到无趣和闭门造车，希望没有给您 带来不快。

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再请教一下，哪些品种做的日内啊？

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天空之城 发表于 2013-4-23 11:05
现在没做日内，下一步准备增加胶的日内。

嗯，日内必须选择波幅足够大的品种，不然在时间有限的情况下，很难赚到足够的盈利。像IF和RU都是比较好的品种