求助管理员：交易系统编写

sundy_rao

老师您好：
我想编一个这样的交易系统：
K线周期为30分。

每天9:30-14:00，符合条件时，并且在K线走完时(即在30分的倍数时)，进行开仓交易。 每天14：30时平所有仓。

交易条件如下：
如果前一周期的收盘价大于前二周期的收盘价，则以当前周期开盘价开多仓。
如果前一周期的收盘价小于前二周期的收盘价，则以当前周期开盘价开空仓。


开仓指令分批发出，每批为2手。

止损条件：亏损0.5/100时。自动平仓。 止损之后，如果下面的周期有符合交易条件，继续交易。

开仓的资金比例为30%。

非常感谢。

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-16 18:32 编辑 ]

sundy_rao

是的。 在下一个30分钟开始的时候进行交易。 谢谢。

sundy_rao

原帖由 nopain 于 2008-7-17 09:57 发表
是要加仓的？每一次开2手，总共不超过可用资金的30%？

是指达到开仓条件时，以一样的价格，分批发出开仓指令， 一次2手。 直到完成开仓的总手数（可用资金的30%）。

谢谢。

sundy_rao

非常感谢。 我先测试一下。 另外，可不可以将开仓的手数与可能资金的30%进行开仓呀？

sundy_rao

是的。 我是实盘的。 老师，关于止损：
        If(MarketPosition==1)
        {
                If(Low <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
                {
                        MyPrice = AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01);
                        If(Open <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
                                MyPrice = Open;
                        Sell(0,MyPrice);
                }
        }
这个止损的语句，是否当做持有多仓时，如果"当前价"低于预先设定的止损比例时，会立即自动平仓？
这个很重要，请老师回答。 非常感谢。

sundy_rao

另外，我经过与我的文华交易系统对比，发现交易开拓者的开盘价与文华的不一致？

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-18 18:30 编辑 ]

sundy_rao

另外，我经过与我的文华交易系统对比，发现日线之后的K线，交易开拓者的开盘价与文华的不一致？

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-18 18:29 编辑 ]

sundy_rao

谢谢老师们的解答。

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-18 18:28 编辑 ]

sundy_rao

请问您们的行情数据是直接从交易所过来的吗？

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-18 18:27 编辑 ]