无心量化关于对交易的思考

无心

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我们大家都知道，行情的走势不外乎两种，一种是盘整，一种是趋势。
我们做量化的人都了解，盘整策略极难开发，但胜率较高，趋势策略相较而言要好开发的多，但胜率较低，盘整回吐历害。
我们绝大多数搞量化的人，每天都在想方设法，试图在趋势行情时多赚一点，在盘整时少赔点。
可以豪不夸张的说，谁过滤盘整的能力高一成，策略的盈利能力就可能高两成，谁有了过滤盘整的能力，谁就有了盈利能力。
至于如何有效的过滤盘整的亏损，就成为了量化开发者心中的至圣法宝，一旦拥有，就不肯轻易示人。

那么我们在拥有了一定的有效减小盘整亏损的同时，我还可以通过思路，来平滑资金曲线。
我们要想平滑资金曲线，说白了，就是要减小回撤。
如何才能做到呢了？那就要专门思考盘整问题了！

以下内容，由于朋友劝我删了，所以删了，原因：都明白了，我们就没饭吃了

无心

这是我开发的长线，中线，短线，在股指上表现最好，因为连续性好；

这个组合，看似最大回撤是13万，发生在2010年9月14，我们调出当时的记录会发现，实际回撤只有5万多，
因为，TB的这个最大回撤包括了浮盈回吐，也就是说，假如一个策略开多后上涨了200个点浮盈6万回落100个点平仓，那么虽然你赚了30000，但测试时这期你回撤了30000，
而我们的长线，浮盈回吐自然会很大。所以，我们不用过于害怕

无心

组合居然抗过了4月的盘整，不容易

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经过来回验证，5月1日后把策略组合固定下来，不再实盘验新的策略，8个策略交易8手IF，起始权益198万，不人工干涉，换月用一键同步，看一年下来收益如何，
本组合集合长，中，短，日内，反转，实现互补性，测试按4%%手续费开平加一滑点，

无心

vincent2011 发表于 2013-4-27 09:18
不是已经实盘了一段时间吗？把资金曲线贴出来才能更好的拉客户，就一个测试，还想忽悠客户 ...

没有要拉客户，你太以已之心度人了,这个帐户初始资金200万，现在还没盈利，主要策略没固定，决定5月份固定下来一年不换，发个贴子验证一下

无心

putong 发表于 2013-7-5 13:25
你不是说自己的策略很稳定，已经跑了很长时间了吗？怎么还在出测试，还有当时吹的时候说有2000多万的资金找 ...

做人一定要厚道，不能以已之心度人，说话没必要这么尖酸。我只是想说：小人看什么人都像小人，小偷看什么人都像小偷

http://www.55188.com/thread-5241334-1-1.html

无心

liq77 发表于 2013-7-5 15:08
楼上的朋友，友好一点嘛。。。

不过我也是想知道最近这两个月（5-6）的实盘情况，如果实盘真的有那么好 ...

5至6月小帐户实盘情况，不过不用你拿资金上门找我
http://www.55188.com/thread-5241334-1-1.html

无心

无心 发表于 2013-7-5 16:14
做人一定要厚道，不能以已之心度人，说话没必要这么尖酸。我只是想说：小人看什么人都像小人，小偷看什么 ...

对不起，刚才话说重了，我不应和你计较的，在此说声对不起

无心

liq77 发表于 2013-7-5 16:40
看了LX的帖子，很不错的收益，回撤比测试稍大（也许要毙掉几个策略才好），但也可以接受。建议去第三方网站 ...

发什么产品哦，大把闲置资金