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CrewsHe

认真看了下品种  
橡胶，   比起其他几个品种，这个应该还算可以吧，曲线向上。     
棕榈油： 除去09年的大波，收益应该回落           
沪锌：   这个品种盘整了2年了。         
pta：    应该是近2年主要盈利来源之一  
白糖：   还算是趋势品种，不过最近半年？？
棉花：   一波流，盘整很久了。

就单品种盈利看，
2手橡胶，08到现在，应该有100w，
9手ta 08到现在应该是60w
棉花  4手10年就估计贡献20w
棕榈油6手 08年贡献30w
沪锌5手  08-10年那2年应该在50w
白糖一直算稳定的 9手大概也就50w
其余就是平时的了。

cf 那一波之后还有没有不知道，zn盘整到什么时候不知道

接下来就看ru ta sr ，2手ru×5w  +9手 ta ×1w +9手 sr ×1w =-》28w  和2012年差不多。不知道以后怎么样

只是觉得品种可以再选择下

CrewsHe

ps  既然是压力测试，滑点设置就至少是来回2个点，总共就该是4个点 整个组合手续费是253w，其中估计手续费是100w，滑点是150w，算上2倍 就是300w，手续费更新为400w，照这个计算的话，估计12年就该亏损了，今年一直也是亏损，连续1年半亏损。。除了打打手续费没什么意义了也不用每日更新了吧。。。

午夜爆菊男

CrewsHe 发表于 2013-4-15 16:36
ps  既然是压力测试，滑点设置就至少是来回2个点，总共就该是4个点 整个组合手续费是253w，其中估计手续费 ...

平仓时候不能算上2个点，也就是说开仓和平仓加起来算2跳的滑点。原因是我的策略有这个优点，请听我解释：我的策略是平仓后马上反向开仓，比如，对某一品种假如说是sr1309，现在是持有空单9手，当要平仓时候，他会马上开仓做多9手
以下截图你看成交价格，平仓价格和反向开仓价格是一样的


而且5年下来平均滑点也不会超过2.大概在0.5-1.5之间，算2个滑点手续费是我为了保守点多算点手续费进去来避免意外事件发生（断网，电脑坏掉等等）

CrewsHe

呵呵，自己觉得合理就行。

午夜爆菊男

CrewsHe 发表于 2013-4-15 16:13
认真看了下品种  
橡胶，   比起其他几个品种，这个应该还算可以吧，曲线向上。     
棕榈油： 除去09年的 ...

每个人都有自己选择品种的方法，你只是按照历史上有趋势比较大的去选择品种，而我是根据自己这套理念谁能获得更大的收益才去选择，当然这6个品种用自己的策略的都能稳定向上，还有每个品种的总收益都差不多，我是根据这个来设置头寸大小的。所以你的估计贡献是错误的

午夜爆菊男

2013.4.16

午夜爆菊男

2013.4.17

午夜爆菊男

2013.4.18

午夜爆菊男

2013.4.22

午夜爆菊男

2013.4.23