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投资组合测试问题 [复制链接]

yhp2012

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1#
发表于 2013-5-27 20:50:56 |只看该作者 |正序浏览
同一策略用在不同商品组合上，只能测试每个单一品种结果？
同一商品用不同策略，只能测试每个策略的表现？

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yhp2012

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13#
发表于 2013-6-18 19:12:13 |只看该作者
求高手指点啊

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Transcend

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你不理财，财不理你

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发表于 2013-5-29 13:55:00 |只看该作者
小米 发表于 2013-5-29 09:14
好可爱哟。

……

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小米

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发表于 2013-5-29 11:29:03 |只看该作者
yhp2012 发表于 2013-5-29 10:37
那么请问小米姐代码应该如何写呢

抱歉呀。你的思路我并不知道 ，没法告知应该如何写。
再者，你的想法需要自己去思考应该怎么写的，没人能包办代替。

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yhp2012

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发表于 2013-5-29 10:37:20 |只看该作者
小米 发表于 2013-5-29 09:20
你的策略公式里如果有这样的写法，其它公式的交易情况能影响该公式的开仓手数。那么性能测试里也能体现出 ...

那么请问小米姐代码应该如何写呢

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小米

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发表于 2013-5-29 09:20:38 |只看该作者
yhp2012 发表于 2013-5-28 10:54
我的意思是,不同策略之间好像不能相互产生作用,比如一个策略产生了盈亏,导致总权益发生变化,从而对另一策 ...

你的策略公式里如果有这样的写法，其它公式的交易情况能影响该公式的开仓手数。那么性能测试里也能体现出来的。反之，则不能。
总之，性能测试的结果是反映了你的策略的表现情况的。

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小米

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发表于 2013-5-29 09:14:41 |只看该作者
Transcend 发表于 2013-5-27 23:56
肯定不止那么简单，看到软件下面状态栏那个组合报告的按钮了吗，点一下，你会发现“哇，好好玩哦” ...

好可爱哟。

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yhp2012

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发表于 2013-5-28 22:05:53 |只看该作者
ample 发表于 2013-5-28 11:01
多个策略，你可以点 汇总那一行，看看

汇总只是简单的把同一策略在不同商品上的表现相加啊，

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ample

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发表于 2013-5-28 11:01:00 |只看该作者
yhp2012 发表于 2013-5-28 10:54
我的意思是,不同策略之间好像不能相互产生作用,比如一个策略产生了盈亏,导致总权益发生变化,从而对另一策 ...

多个策略，你可以点 汇总那一行，看看

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ample

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发表于 2013-5-28 11:00:36 |只看该作者
点 汇总 那一项

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