(原创)原版海龟交易系统

bbenben

改的不错，max min简化了程序，
还是有一个错误133 MyPrice = Min(Open,DonchianSlowLower)+MinPoint;

bbenben

98   If(High>DonchianFastUpper and Direction!=-1) //小周期开多仓条件
108  if(Low<DonchianFastLower and Direction!=1)  //小周期开空仓条件
122  if(CrossOver(High,DonchianSlowUpper) and Direction!=-1) //大周期开多仓条件
131   if(CrossUnder(Low,DonchianSlowLower) and Direction!=1) //大周期开空仓条件
146  if(CrossUnder(Low,DonchianExitLower)) //多头离市条件
156 if(Open>LastEntryPrice+0.5*N and TurtleUnits>=1) //多头加仓条件
164 while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) //多头加仓条件
172 if(Low<LastEntryPrice-2*N) //多头止损条件
在这里面小周期开仓条件用的是比较式，大周期开仓用的是穿越，多头离市采用的是穿越，设计时是如何考虑的。
加仓和止损采用的都是比较式。
同官方程序相比，大周期开仓和离市改为穿越，主要考虑点是什么？
好像在躲避极端情况下的交易风险，但好像还有漏洞。