(原创)原版海龟交易系统-源码

米小兔

tb自带的海龟交易系统有些问题,还比较严重,和海龟交易系统原版意思差得有点远.试着在tb自带的源码中修改,改来改去未达到效果,索性重写了一个.
在仔细阅读海龟交易系统的中文说明的时候,发现有些问题没有说清楚,例如首次开仓和后面三次加仓的仓位分别是多少.针对这一点,我理解为每次加仓都按照当时最新账户权益计算出标准头寸,也就意味着首次开仓和后面三次加仓的仓位都可能不一样,规律是后面开仓的手数可能会大于前面的,因为满足加仓的时候肯定是有盈利的.
附件的压缩包有两个版本的系统文件,V103在前一个版本基础上增加了手工判定多空趋势的参数,这也是应广大客户需求所加入进去,这样就可以加入人为的趋势判断进去了.Numeric Direction(0);     // 多空信号过滤条件,值为0不过滤,值为1只做多,值为1只做空;
如果有朋友需要源码,可以联系我.
版本:ITF_TurtleRules_V102
        关键变量的计算
        1) N值的计算
        每天开盘第一根k线计算前LengthAtr长度的平均真实波幅;
        2) 价值波动 = N*每点的价值(ContractUnit()*BigPointValue())
        3) 标准头寸计算
        根据每天开盘时计算的N和价值波动率计算最新标准头寸.
        标准单位头寸(TurtleUnits) = (k线开盘价计算的动态权益*风险比例)/价值波动率;
        首次入市条件
        1) LengthFast(20)长度的唐奇安通道突破;
        2) LengthSlow(55)长度的唐奇安通道突破;
        备注:前一次平仓是因为止损,随后的开仓需满足条件一入市.如果前一次平仓是一般离市,则随后的开仓需满足条件二入市;
        加仓
        1) 与最近一次开仓价格间隔1/2倍N增加仓位;
        止损
        1) 最近一次开仓价格反向2N;
        离市
        1) LengthExit(10)长度的唐奇安通道被方向突破;
        2) LengthAtr(20)长度的唐奇安通道被方向突破;
        参数说明
    Numeric RiskRatio(1);               // % Risk Per N ( 0 - 100)
    Numeric LengthAtr(20);              // 平均波动周期 ATR Length
    Numeric LengthFast(20);             // 短周期 BreakOut Length
    Numeric LengthSlow(55);            // 长周期 FailSafe Length
    Numeric LengthExit(10);             // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件

        适用环境
        软体:TB V4.3.6
        K线图表:15分\30分
        品种:所有
        测试
        品种选择:RU\TA\RB\J
        本金:200万,每个品种按照100万初始资金计算仓位;
        时间:2009年1月1日-2013年6月3日
        净值曲线图:

        最大回撤比例:23.66%        回撤值:47.36万        发生时间:2011年9月22日
        最大回撤值:47.36万        回撤比例:23.66%        发生时间:2011年9月22日
        累计净利润:597万
        净值:3.99
版本:ITF_TurtleRules_V103
        改进
        1) 增加多空趋势判别参数Direction, 值为0不过滤,值为1只做多,值为-1只做空;

        参数
        Numeric Direction(0);                   // 多空信号过滤条件,值为0不过滤,值为1只做多,值为1只做空;
        Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
        Numeric LengthAtr(20);                  // 平均波动周期 ATR Length
        Numeric LengthFast(20);                 // 短周期 BreakOut Length
        Numeric LengthSlow(55);                 // 长周期 FailSafe Length
        Numeric LengthExit(10);                 // 离市周期 Trailing Exit Length
        Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件

        适用环境
        软体:TB V4.3.6
        K线图表:15分钟图
        品种:所有

        联系我们
        国贸期货上海营业部量化组
        电话:021-51969281
        邮箱:yuwy@itf.com.cn
        地址:上海张杨路620号东楼902室
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zsh1206735353

谢谢楼主。

fly1398

海龟应该用在日线才好吧。

wkuppy

没开仓信号应该是版本问题，另外必须要弄成日线才行。如果是日线以下的时间周期就没有任何信号。我测试了下螺纹钢指数的，日线时间周期，只有空头信号没有多头信号。我一开始想测1小时的结果没有任何信号，换了半小时的也一样。换成日线才有信号。我版本用的是最新的。

weisunding

ITF_TurtleRules_V105　测试有问题，没有开仓信号，v104正常。

knightgugb

有意思

demon000

在au888 测试了 结果就不说了

waimm8087

新人来学习了。楼主可否修改一个在V5里面用的》？

zhouzhzh

楼主可以用一下另外一种海龟止损方法，这种止损方法2n，容易回吐利润。

haapp2008

请问能否在V5里面运行呢？