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原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大,能开的头寸也较小,所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做,持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。
现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...
就波动性请教一个问题:我现在用的系统是可以隔夜的短线,基本盈利仓位1天左右,亏损仓位2小时左右;策略中有一条“如果1小时内波动超过0.3%,才可以在其他条件满足的时候反向交易”,这个0.3%是用历史测试算出来的,但是在实际使用中,总觉得有点小,经常被小幅止损。版主觉得是否应该扩大一点以减少交易次数呢?当然,如果扩大波动性的要求将会使止损加大、盈利的交易盈利变少,这些弊端我是知道的,只是没有找到平衡点,矛盾啊! |
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