交易开拓者系统交易组裸单狂奔讨论贴

hoyoy

原帖由 zhx163 于 2008-8-24 11:14 发表
希望能看到系统信号价和实际成交价之间的差异

是的，我也是特别想知道：交易滑点到底是多少？比如日内的、隔夜短线的、中长线的。这个我想最为重要。

hoyoy

这样的帖子更应该帖在炒客和和讯论坛上，让他们看看自动交易的厉害！ 给TB做的活广告

hoyoy

原帖由 tradeblazer 于 2008-8-23 13:59 发表
大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

能不能透露流动性和波动性的要求？是未平仓手数、未平仓资金还是成交量？人工判断的流动性还是有什么机械的标准呢？

hoyoy

原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...

就波动性请教一个问题：我现在用的系统是可以隔夜的短线，基本盈利仓位1天左右，亏损仓位2小时左右；策略中有一条“如果1小时内波动超过0.3%，才可以在其他条件满足的时候反向交易”，这个0.3%是用历史测试算出来的，但是在实际使用中，总觉得有点小，经常被小幅止损。版主觉得是否应该扩大一点以减少交易次数呢？当然，如果扩大波动性的要求将会使止损加大、盈利的交易盈利变少，这些弊端我是知道的，只是没有找到平衡点，矛盾啊！

hoyoy

原帖由 clmtw 于 2008-9-2 13:43 发表



我想类似这样的问题没有人可以回答也不存在最优的答案，只有自己不断地调节，测试才有可能找到一个实际的答案．

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

hoyoy

原帖由 hoyoy 于 2008-9-2 13:48 发表

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

不过，如果什么都不需要讨论的话，开这个讨论帖的意义就不大了。此帖并不是为了让大家赞扬实盘的成绩而开的。

hoyoy

趋势不明朗的时候，系统绩效看来和选择的时间周期关联不大。无论长中短线，趋势交易者这几天都在亏损，包括我在和讯上看到的几个高手的实盘。看到版主的实盘近几天表现不好，说实话，增强了我自己的信心，因为我郁闷了好几天了

hoyoy

怎么过夜交易还有CF?这个品种现在关注度好差，不知道版主们对流动性的要求到底是怎样的？

hoyoy

原帖由 nopain 于 2008-10-12 14:24 发表
如果有80%胜率的系统，并且能够有机会执行10000次，那自然是接近圣杯的系统了

不是吧？我觉得版主这种玩笑话很误导新人的。

我出一个系统吧，看看是不是超过80%的胜率：

随机开仓，2点利润平仓（够手续费了），100点止损，1年10000次没问题吧？关键是钱就不够了。呵呵。