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贺天

我的设置完全按着你的标准设置，一分钟，1.25%%手续费，初始资金我设的20万，滑点5个，我的效果图为3分钟，改成一分钟也不见比你差。。。。。。所以做人以后还是低调点

贺天

然后跟你谈谈如何回测，从发布的来看，你的指令应该是BUY这些指令，这是肯定的，图标信息和真实信息要有固定的符合度，历史信息单根K线是先涨然后跌，还是先跌还是涨，这个肯定不知道，所以回测的时候，开仓的时候，假如SELLCONDITION %% BARSSINCEENTRY>=1，这是多仓，开空仓反过来，其次，信号改变的问题，开仓的同时要回测历史更加接近，比如这里面穿堂风翻译的RBREAKE ,这个策略，可能很完美，但还是存在未来函数，
                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))

                {

                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);

                        SetGlobalVar(1,Time);

                        Return;

                }这种写法都是带有未来函数的，导致结果都会很美好，别人看来都没事，原因单根K线可能很长，回测的时候，这方面要处理
然后时间测试的处理，比如平仓，if(time == 1455){buytocover();sell();};如果时间加如此平仓，一样带有未来函数，还有一系列的我不一一举例，试问你的程序化是否把单根K线给处理好了？ K线过长，发单的时间，隔空处理，0.2 是可能 直接到0.6，如果你的开仓在0.4，试问实盘能开仓吗？历史回测一定没问题，所以你说的滑点问题不是你调成多少就能表现什么，你把你滑点再加两个也说明不了什么，说这些希望对你有帮助，一个好的程序化，不是你发出来那些东西，如果真这样，就像上面说的，你自己弄个股指的号，现在应该上亿了，本人想说出来的原因是，我做程序化很久了，外汇上面到TB，当然MT4比TB好，这是不可否认的，但一个程序化要经住实盘的测试过后才能给于一个评论，时间都应当在1年的时间以上

贺天

做到喜欢，参数就会多，你把做多和做空分开处理试试，效果会好很多，建议，不要比什么，我每天都在实盘，你可以学我拿实盘的单子出来试试

贺天

看来你有误解，我拿的是5分钟股指，设置成一分钟按照你设置的测试，你应该看见我说3分钟效果都会好很多，我把5分钟的发出来看看

贺天

看来你有误解，我拿的是5分钟股指，设置成一分钟按照你设置的测试，你应该看见我说3分钟效果都会好很多，我把5分钟的发出来看看

贺天

是否有未来，先声明我的策略是5分钟，按照楼主改成一分钟测试而已，我把5分钟发出来看看效果，还有交易量大，并不能说明什么，自己可以去看看现在TB实盘大赛的前3名，他们每年的交易手数在上万，重点是如何处理策略的问题，只能明天上传，今日不能上传

贺天

算了不较劲，能赚钱就行，我的意见还是那一点，回测过大，很难有人用的，这是我在期货实盘大赛里面遇到的真正的问题，没有否定你的程序，只是说不应该发出来，还有你对有一个东西有误解，单量大不一定就不稳定，期货大赛到现在前10的，单量没有一个不大的，程序化还是需要细化，做多，做空可以分开处理，效果会更加好，希望对你有帮助，最后说一下，你太过激了，重在互相学习，我一开始给你留言，目的是想给你提意见，有的东西可以改的，比如2010年到现在每年以20万的速度下降，这是可以改的，必定你的程序化是日内，别说今年涨幅怎么样，你的测试结果就是这样，很明显的问题，测试表明你可能按TB最大系数测试，还是那句话，一个有50万资金的人，是否只做一手股指，我相信不会，相信最低也会两手，两手回测都能达到14万，实盘能更大，这是程序化大赛里面每个人遇到的问题，你不相信自己看看TB程序化大赛，总资金50万回测达到14万以上，这不是日内，这叫趋势，更谈不上你的盘整，回测这么大，我也就看不出盘整的定义从何而来，这都是自欺欺人