日内交易模型的形成+代码 [复制链接]

贺天

中级散户

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电梯直达

1^#

发表于 2013-8-4 18:32:29 |只看该作者 |正序浏览

看了很多人写的模型，也看了很多人发的模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这个程序带来负面的影响，看了很多发策略的，把日内分成趋势和震荡，而且对这两个下了定义，就像恒温器一样，但不能用于实盘交易
2.日内别用技术指标来做进出场，技术指标我建议就是辅助，举个简单的例子，很多人喜欢MACD,RSI,KDJ，均线，但用他们来写进出场，你们盈利了吗？很多人都认为背离很好，超卖超买很实用，说实话，在中国这个不成熟的期货的市场，你用的指标天天都在背离，结果相信也亏损了不少，本人在国外发现外国人用的最多的就是突破，就那么简单
3，编程的要求，如果想做程序化，我建议真的要好好学学编程，原因就是很多人有好的策略，但对编程不是很了解，结果做出的策略和实际相差很远

以上是都是废话，来实际的吧！

我拿举例来说明日内框架的形成，也拿突破，就拿短线狙击手里面的突破举例乔治。安杰尔提到日内的几个阻力点，在此把他们给发出来，做多突破
做多。上涨值，买进高值，今天的高点，轴点突破值，做空相反
代码
mtHi = High;
mtLo = Low;
mtCl = Close;

//上涨值:=(REF(H,1)-REF(L,2)+REF(H,2)-REF(L,3)+REF(H,3)-REF(L,4))/3+REF(L,1);
UpperValue = (mtHi[1]-mtLo[2]+mtHi[2]-mtLo[3]+mtHi[3]-mtLo[4])/3+mtLo[1];

//下跌值:=REF(H,1)-(REF(H,2)-REF(L,1)+REF(H,3)-REF(L,2)+REF(H,4)-REF(L,3))/3;

DownValue = mtHi[1]-(mtHi[2]-mtLo[1]+mtHi[3]-mtLo[2]+mtHi[4]-mtLo[3])/3;

//买进高值:=(REF(H,1)-REF(H,4))/3+REF(H,1);
BuyHiValue = (mtHi[1]-mtHi[4])/3+mtHi[1];
//买进低值:=REF(L,1)-(REF(L,4)-REF(L,1))/3;
SellLoValue = mtLo[1]-(mtLo[4]-mtLo[1])/3;

//昨日高点:=REF(H,1);
TodayHi = mtHi[1];
//昨日低点:=REF(L,1);
Todaylo = mtLo[1];
//轴点突破买进值:=(REF(H,1)+REF(L,1)+REF(C,1))*2/3-REF(L,1);
BreakBuyValue = (mtHi[1]+mtLo[1]+mtCl[1])*2/3-mtLo[1];

//轴点突破卖出值:=(REF(H,1)+REF(L,1)+REF(C,1))*2/3-REF(H,1);
BreakSellValue = (mtHi[1]+mtLo[1]+mtCl[1])*2/3-mtHi[1];

//平均买值:=(上涨值+买进高值+今日高点+轴点突破买进值)/4;
AvgBuyValue = (UpperValue+BuyHiValue+TodayHi+BreakBuyValue)/4;

//平均卖值:=(下跌值+买进低值+昨日低点+轴点突破卖出值)/4;
AvgSellValue = (DownValue+SellLoValue+Todaylo+BreakSellValue)/4;

//上突破a:MAX(上涨值,买进高值,今日高点,轴点突破买进值,平均买值);
UpperBreak = IntPart(Max(UpperValue,Max(BuyHiValue,Max(TodayHi,Max(BreakBuyValue,AvgBuyValue))))/MinPoint)*MinPoint;

//下突破d:MIN(下跌值,买进低值,昨日低点,轴点突破卖出值,平均卖值);

DownBreak = IntPart(Min(DownValue,Min(SellLoValue,Min(Todaylo,Min(BreakSellValue,AvgSellValue))))/MinPoint)*MinPoint;

//止损上位b:MIN(上涨值,买进高值,今日高点,轴点突破买进值,平均买值);

UpperStop = IntPart(Min(UpperValue,Min(BuyHiValue,Min(TodayHi,Min(BreakBuyValue,AvgBuyValue))))/MinPoint)*MinPoint;

//止损下位c:MAX(下跌值,买进低值,昨日低点,轴点突破卖出值,平均卖值);
DownStop = IntPart(Max(DownValue,Max(SellLoValue,Max(Todaylo,Max(BreakSellValue,AvgSellValue))))/MinPoint)*MinPoint;

BuyPoint =DownStop+UpperBreak-DownBreak;//买点

PlotNumeric("BuyPoint",BuyPoint);
SellPoint =UpperStop-(UpperBreak-DownBreak);//卖点

以上就算出来一个买点和卖点，我们就可以按照这两个点进场，声明以上都是举例，原因我相信就算发出完整代码对你们也没有好处，策略一定要自己写出来

还是进入正题，以上有了两个点买点和卖点，那么就要对开仓的指令选择图标信息一般是BUY这些指令，便于我们测试，对于以上还是要严格的说一下，有很多人将这些没分清，并将A函数混合进来结果单日内就满仓，
marketposition 对应图标信号，BUY,SELL,SELLSHORT,BUYTOCOVER
a_sendorder对应a_totalposition,a_buyposition,a_sellposition,所以要将上面的分开，不然就是很多人说的不停的发单，这里给大家提醒一下。
继续正题，开仓过后我们要做什么，我们想要的是对信号的确认，这里就可以用刚刚说的那些技术指标，是我一般不会用同周期，拿均线来说，我愿意拿大周期来过滤，这里可以采用数据切分，数据库一些方法，TB的数据库使用太过繁琐，我建议大家就使用数据切分吧！
做任何一个策略都是希望拿到趋势，什么低买高卖的我没看见几个真正赚到钱的，更别说当日冲销的，我敢肯定他在欺骗你

过滤盘整的一些方法，1.大周期过滤，
2。高低点过滤，比如高点 m, 低点,N那么我们可以用（m-(m+n)/2)(m+n)/2,对做多下个定义，让这个值小于某个值，以免太多信号
3.价格过滤，我可以要求今天的开盘价大于N个周期的收盘价，或者昨日的收盘价大于前N个周期的收盘价，我在此要求上做多
4，区间过滤，很多时候，日内今日涨幅过大，第2天的波动就很小，那么可以对区间下一个定义，不然今天不做交易，那么我们可以把这个概念定义小一点，定义到单根K线上，当N根K线都小于这个值时，我们应该进场，而不是观望，原因是盘整过后就是大趋势

Params
Numeric MinRange(0.2);
Vars
NumericSeries DayOpen;
Numeric preDayHigh;
Numeric preDayLow;
NumericSeries preDayRange;
Begin
preDayHigh = HighD(1);
preDayLow = LowD(1);
If(Date!=Date[1])
{
      DayOpen = Open;
      preDayRange = preDayHigh - preDayLow;
      If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)
         preDayRange = Open*MinRange*0.01;
}Else
{
      DayOpen = DayOpen[1];
      preDayRange = preDayRange[1];
}
这里就发一个别人写的简单区间，那么N根K线，这里自己定义序列变量，然后达到几根K线过后，我们就进场

以上4中是举例，还有很多，不依依介绍

上面说完，我认为要对单根K线的处理，一根K线不能连续的出现信号，在我理念里面一根K线就一个信号最好，包括反手我都不建议，只会让你滑点变大，当然你真的想反手，我建议延迟几个TICK比较好，TB交易指南里面有例子，如果不是这样，我们在平仓的时候加入 if(MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry>=1){}
由于是突破，对再进场是必要的，这样才能拿到大趋势

Params

   参数

Vars

      BoolSeries    bLongTrailingStoped(False);
      BoolSeries    bShortTrailingStoped(False);
NumericSeries HigherAfterEntry;
NumericSeries LowerAfterEntry;

Numeric myEntryPrice;
Numeric myExitPrice;

Begin

   If(做多条件 and bLongTrailingStoped==False and MarketPosition ==0)
   {
                     做多点
                     BUY（0，myEntryPrice）
bShortTrailingStoped = False;
   }

   If(做空条件 and bShortTrailingStoped == False and MarketPosition ==0)
   {
               做空点
                  SellShort(1,myEntryPrice);
bLongTrailingStoped=False;
   }



   if(MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry>=1)
   {

做多平仓点
                     Sell(0,myExitPrice);
bLongTrailingStoped=True;
}




   }
   if(MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry>=1)
   {


   做空平仓点
   BuyToCover(0,myExitPrice);
      bShortTrailingStoped=True;
   }



   }

//再进场
   If(BarsSinceEntry == 1)
{
   HigherAfterEntry = EntryPrice;
   LowerAfterEntry = HigherAfterEntry;
}Else If(BarsSinceEntry > 1)
{
HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
  }
Commentary("HigherAfterEntry="+Text(HigherAfterEntry));
Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEntry));

If(BarStatus > 0)
{
bLongTrailingStoped = bLongTrailingStoped[1];
bShortTrailingStoped = bShortTrailingStoped[1];
  }
Commentary("bLongTrailingStoped="+IIFString(bLongTrailingStoped,"True","False"));
Commentary("bShortTrailingStoped="+IIFString(bShortTrailingStoped,"True","False"));
If(bLongTrailingStoped == True && MarketPosition==0 && High > HigherAfterEntry)
{
再次做多点，前高
Buy(1,myEntryPrice);
bLongTrailingStoped = False;
}
If(bShortTrailingStoped == True && MarketPosition==0 && Low < LowerAfterEntry)
{
再次做空点，前低
SellShort(1,myEntryPrice);
bShortTrailingStoped= False;
}



}

End

还有其他的下次再说，本人也没学TB多久，不好的希望大家提意见