一个简单交易系统的自动交易测试

nopain

该交易系统很简单，主要是为了测试自动交易的真实效果。
基本交易规则如下：
开仓条件：
1、当前无持仓；
2、当前Bar的收盘价>上一个Bar收盘价，即开多仓，反之，则开空仓。

反转条件：
1、盈利达到设定的点数即平仓，并马上反转。

止损条件：
1、亏损大于设定的点数即平仓，止损平仓之后并马上反转。

平仓条件：
1、到收市前，即全部平仓。

本交易系统有三个参数，lots为交易数量，WinDots为获利的点数，LossDots为止损的点数。所谓1个点是指应用商品的最小变动单位，本次测试的ru0709最小变动单位为5。
本次测试所选取的参数为(1,5,3)，根据公式里的写法，以买入举例:当价格>25(5*5)时即反转,考虑到最小变动为5,即卖出条件为价格等于买入价格+30。条件建仓时，选择了延迟1个Tick发送，因此会到下一个Tick才以上一Tick的Close价发送委托，如Close价和开盘价不相同，以开盘价发送。当价格<=15时，即止损(即时发送，无延迟)，并反转建仓。

1. Params
   
2.         Numeric lots(1);
   
3.         Numeric WinDots(5);
   
4.         Numeric LossDots(3);
   
5. Vars
   
6.         Numeric MinMovePrice;
   
7.         Numeric preMP;
   
8.         Numeric curMP;
   
9. Begin
   
10.         MinMovePrice = MinMove * PriceScale;
    
11.         preMP = MarketPosition;
    
12.         If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 ) // 收盘平仓
    
13.         {
    
14.                 If(preMP == 1)
    
15.                 {
    
16.                         Sell;
    
17.                         return;
    
18.                 }else if(preMP == -1)
    
19.                 {
    
20.                         BuyToCover;
    
21.                         return;
    
22.                 }
    
23.                   return;
    
24.         }       
    
25.        
    
26.         If(preMP == 0)
    
27.         {
    
28.                 If(Close > Close[1])
    
29.                 {
    
30.                         Buy(lots,high,true);
    
31.                 }Else If(Close < Close[1])
    
32.                 {
    
33.                         SellShort(lots,low,true);
    
34.                 }
    
35.         }Else If(preMP == 1) // long
    
36.         {
    
37.                 If (Close > AvgEntryPrice() + MinMovePrice *WinDots ) // 获利反转
    
38.                 {
    
39.                         SellShort(lots,low,true);
    
40.                 }
    
41.         }else If(preMP == -1) // short
    
42.         {
    
43.                 If (Close < AvgEntryPrice() - MinMovePrice *WinDots ) // 获利反转
    
44.                 {
    
45.                         Buy(lots,high,true);
    
46.                 }
    
47.         }
    
48.        
    
49.         SetStopLoss(1, ContractUnit *BigPointValue *LossDots*MinMovePrice, true); // 止损平仓
    
50.         CurMP = MarketPosition;
    
51.         If (preMP == 1 && curMP == 0) // 止损之后反转，多反空
    
52.         {
    
53.                 SellShort(lots,low);
    
54.         }else if(preMP==-1 && curMP==0) // 止损之后反转，空反多
    
55.         {
    
56.                 Buy(lots,high);       
    
57.         }
    
58. End

复制代码

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-18 20:28 编辑 ]

ATL

好。

TBL中{　and 　}　这两个玩意没有就好了。

skywalker

原帖由 ATL 于 2007-7-21 20:32 发表
好。

TBL中{　and 　}　这两个玩意没有就好了。

没有{}，你就写不出复合语句；没有复合语句，你就无法实现大型、复杂的策略了。

大一

上面的例子中：
preMP = MarketPosition;

CurMP = MarketPosition;

这两个变量怎么定义同样的内容 ？

nopain

原帖由 大一 于 2007-7-30 17:09 发表
上面的例子中：
preMP = MarketPosition;

CurMP = MarketPosition;

这两个变量怎么定义同样的内容 ？

一个是执行交易操作前的持仓状态，一个是执行交易后。
就相当于，一个是早上开盘前的持仓状态，一个是收盘后的。。。

大一

能否讲解一下下面函数的含义 ？

假设以橡胶为例子：

MinMove   当前公式应用商品的最小变动量  （这个是不是 5  ？）
PriceScale  当前公式应用商品的计数单位    （这个不知道是什么意思）
ContractUnit   当前公式应用商品的每张合约包含的基本单位数量  （这个是不是也是5？）
BigPointValue  当前公式应用商品数据的一个整数点的价值          （这个是5还是25 ？）

nopain

原帖由 大一 于 2007-7-30 20:31 发表
能否讲解一下下面函数的含义 ？

假设以橡胶为例子：

MinMove   当前公式应用商品的最小变动量  （这个是不是 5  ？）
PriceScale  当前公式应用商品的计数单位    （这个不知道是什么意思）
ContractUnit   当前公式应用商品的每 ...

MinMove = 5;             橡胶最小变动值为5个整数点。
PriceScale = 1;           橡胶的计数单位为1，没有小数，沪深300股指期货的PriceScale为0.01。
ContractUnit = 5;       橡胶的合约单位为5，即5吨每手，沪深300股指期货的ContractUnit为1；
BigPointValue = 1;      橡胶的每点价值为1，即每个整数点价值1元。沪深300股指期货的BigPointValue 为300；

大一

非常感谢，你解释的非常清楚！

stevehans

有意思，我的模拟账户还不能用啊。真想试一下。

stevehans

我把上面的源码复制到指标里了。又点了插入交易指令，是不是明天开盘，就能够自动交易了。还有能不能对以前的数据作一个收益测试，怎么操作阿。