一个简单交易系统的自动交易测试 <a href="thread-29-1-1.html" onclick="return copyThreadUrl(this)" title="您的朋友访问此链接后，您将获得相应的积分奖励">[复制链接]

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发表于 2007-9-10 16:25:46 |只看该作者

我的模拟交易开盘时样本只设置一个Bar,测试也只是一天以来的数据,应该很接近真实交易了.

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发表于 2007-9-10 16:28:22 |只看该作者

我用10秒周期,一小时后就非常慢,一台电脑就只开一个开拓者软件,什么都不做,占用资源很厉害,看来日内最少也要用一分钟的周期才能正常运行.

tradeblazer

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发表于 2007-9-10 16:32:29 |只看该作者

原帖由 mht88 于 2007-9-10 16:28 发表
我用10秒周期,一小时后就非常慢,一台电脑就只开一个开拓者软件,什么都不做,占用资源很厉害,看来日内最少也要用一分钟的周期才能正常运行.

这个系统仅用来测试发单的，所以交易非常频繁，交易讯号越多，就会导致图表刷新越慢！
没有谁的真实交易系统会这样的。

交易开拓者 - 期货程序化与量化系统自动交易领航者

网站已支持在线开通模拟账户功能

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发表于 2007-9-10 18:20:07 |只看该作者

我把这个系统改了一下,平仓后不反手,日内交易一天也就十几笔交易不算多啊.

[ 本帖最后由 mht88 于 2007-9-10 18:21 编辑 ]

zeroboss

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发表于 2007-9-11 22:04:26 |只看该作者

用的是模拟账户吗？怎么设置的？

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发表于 2007-9-13 15:35:16 |只看该作者

今天用一分钟周期测试,成交没问题了,收市也能全平.

但发现一个问题,今天的测试报告中平仓反手的价格为什么相差那么大,20240平空,20265开多,但模拟交易平仓反手的价格是一样的,导致模拟交易的20240的多单,在下午价格最高20330都没有获利平仓,请教版主是什么原因.
AvgEntryPrice到底是持仓成本,还是信号发出时的价格?

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发表于 2007-9-13 15:43:29 |只看该作者

如果AvgEntryPrice是持仓成本,我设了70点获利平仓,20240的多单20310应该平仓反手了,如果按20265算成本,20335才到获利点.

这一张单是20215止损的,我设了50点的止损,刚好是20265-50

AvgEntryPrice是否可理解为信号发出时的价格?而不是实际成交的价格.