回测应选择连续数据还是指数数据 [复制链接]

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中级大户

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1^#

发表于 2013-10-9 10:33:11 |显示全部楼层

这几个数据是不一样的，测试出来的效果自然就不同了。
指数数据是当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交量占较大的权重比例。
连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成。换月的标准为：当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。
当前主力数据的前期数据连接的是前一年对应月份合约的数据。

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