全新开发的股指期货5分钟程序化交易策略

东土豆

本策略应用于股指期货IF000的5分钟周期上，每次只交易一手，极端情况下开反手或开仓。
属于隔夜趋势
滑点为：开仓时如果为平开则1个点，如果跳空开为2个点；平仓时如果为平开则1个点，如果跳空开为2个点，在当前K线上平仓为1个点。
佣金为万分之1
测试周期：20100504--20131031
如有兴趣者可通过QQ（291804276）与我联系。

东土豆

gdzjfw 发表于 2014-1-4 23:05
请楼主换成收盘价或者下一k线的开盘价看看是否一样

可能是我没有说清楚 ，这个策略就是用下一K线的开盘价并加上滑点作为开仓价的，如果有疑问，希望从上面下载带滑点的策略并试用。

gdzjfw

请楼主换成收盘价或者下一k线的开盘价看看是否一样

gdzjfw

该模型利用历史价格进行判断，如果条件成立，在当前K线的开盘价上加上滑点进行开仓，这个不会有未来函数。这本身就是偷价格啊

趋势跟踪

楼主能不能把交易手数也用参数，这样使用起来可以改变交易手数或按照资金比例进行测试了...

东土豆

是因为我在策略中加了滑点（平开为1，跳空为2）的原因，导致在开多仓的时候可能会买在最高价，在开空仓的时候可能会卖在最低价，不会影响实盘实际成交，只会保证肯定能成交，而且在实盘中一般会产生有利于投资者的滑点。
为了便于测试，现将滑点（第一个参数）为0的该策略上传（参数是用于滑点，原来为1，现在改为0），同时把交易手数（第二个参数）也打开，默认为1 。

ST振翔

还有，发现有时候成交价会打在最高点或最低点上，会不会影响实盘实际成交？

东土豆

该策略是根据5分钟K线的历史形态做出来的，并没有通过一些技术指标，比如macd、bwi等进行过滤，在其他周期上的测试结果是会差的，以前做的用技术指标进行过滤的策略的通用性会好一些。

ST振翔

试用了一下，挺好的策略，盈亏比、最大回撤这些数据都还不错，交易手数也不高，但是好像只适应5分钟的行情，换成4分钟或6分钟来测的话，会差很多，是不是过度拟合了？

东土豆

对panda4.1做了一些修正，主要是对原来的开仓策略进行了少许过滤，并对反手开仓策略进行了调整，使其在逻辑上更合理。
在此向给我提出意见和建议的所有朋友表示感谢，为此将最新的策略放在这里供大家试用，可以试用到春节,欢迎试用并提出意见和建议。