新手上路，实盘IF一手

cjqh661143

详细说明一下
这里刚开始轻仓测试自己的模型
股指1分钟隔夜趋势
平均每天交易次数不到两单
因为加入了持仓时间作为考量
所以在级别上是动态的
对趋势的把握不算精明
但是单笔亏损比较有限
图上单日较大亏损基本是因为浮赢的回吐
也说明平仓效率不高

开帖的目的是希望总结记录分享一些细节与问题
欢迎大家关注并提出意见

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第四周

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详细说明一下
这里刚开始轻仓测试自己的模型
股指1分钟隔夜趋势
平均每天交易次数不到两单
因为加入了持仓时间作为考量
所以在级别上是动态的
对趋势的把握不算精明
但是单笔亏损比较有限
图上单日较大亏损基本是因为浮赢的回吐
也说明平仓效率不高

开帖的目的是希望总结记录分享一些细节与问题
欢迎大家关注并提出意见
（论坛好像出问题了，本周净值图随后奉上）

cjqh661143

第五周

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第六周
本周出现一个比较大的问题
由于最近股指各合约之间价差增大
IF000信号映射时，实际成交与图表数据差很多
每单平均下来：图表显示4点亏损时，实际亏损在7点左右！
另外本周行情也显示：挂单成交比市价加偏移要划算很多
不过暂时不打算改变交易方式，再观察一段时间

本周回撤比较大了，期待盘整过后的趋势行情
净值图附上

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补充一下：
之前选用IF000指数合约映射的原因是
1.部分交易涉及到隔夜趋势
2.应用是1分钟图表，000能够过滤掉一小部分的主力合约噪音

同时也想请教一下各位
用指数映射的时候，滑点怎么统计？
我基本是统计距离主力合约当根Bar高低点的价差

cjqh661143

3月17号
  今天开盘第二分钟开盘价的多单，撤单重发10次，滑20多点
  累计净值回到1.01了
  就算不计开盘的极端行情，今天以及最近的数据都显示滑点问题正日益严重，特别是000委托映射
  继之前3个合约模拟的正收益，1402的实盘的正收益，03合约可能是第一个亏损月了
  30万的账户，设定的初始亏损限额为20%
  
   其实不怕回撤，但总有点悲观情绪
  可能是因为这次如果死掉，短期内就不可能再重新开始了
  最近也在研究商品的模型，打算用模拟账户搞一个资产组合
  不过就最近的表现来看，短期内还不能完全放下这个实盘账户
  不管是云服务器还是租用机房，暂时也还不能施行

  虽然有点焦急不安，不过暂时只能再静静观察一段时间啦
  附上今天的信号：
（因为今天按策略原理不会再开仓了，提前贴出来吧
  图表显示6点盈利，两单实际亏损25点）
  

cjqh661143

krisdeng 发表于 2014-3-17 12:26
第二分钟的行情是太极端了，好像这半年没看到过1分钟K线这么猛。应该是很多策略共振止损了 ...

不过关于偏移的问题
我发现映射时发出的第一单市价就已经滑了几跳了
再加偏移就跳比较厉害了（我是设的市价三跳偏移）
就这近两个月的情况来看
基本很少撤单重发（今天除外）

不知兄台用的是否是888或者直接主力合约？
情况怎样？

cjqh661143

今天也在针对这种极端行情在反省
想到一个命题

假设极端行情的出现
那么开仓可以设置撤单重发限制
比如次数或者点数，超过就不再发单
那么平仓呢？

下午跟一个前辈讨论，说开仓需要限制追单，平仓则一定要追平
但我个人不认可
我认为开平仓是一个概念
有两种情况：
第一是短暂的极端拉伸后马上回缩，那么限制追单（无论开平）都是有利的
第二是连续的极端拉伸根本不回头，那么不平仓可能面临巨大的风险
    但是同样的，不开仓也就错失了巨额的利润（除去巨额滑点后仍可能存在的利润）
我认为放弃系统内收益等同于系统亏损

综上，若先从平仓的角度切入
如果不过分追单，那么可以下一根或者下几根的开盘价平仓（不可能不平仓！）
那么对应到开仓，如果不过分追单，那么就可以下一根或者下几根的开盘价开仓
总之如果不得不平仓就必然对应不得不开仓
不知大家意下如何，欢迎交流讨论

cjqh661143

第七周
大起大落的一周啊
截至昨天连续八天亏损，呈直线式回撤
资金曲线极度不健康了
趁着今天单边上涨
本周居然逆袭了
呵呵

本来之前回撤10%的时候都做好再回撤10%后稍事暂停的准备了
这样总资金还能有10%的弹性
不过看来还能坚挺一段时间
心态慢慢在调整了
不能幻想印钞机，赚不赚钱是一回事
市场免费让我这个新手玩了两个月已经很满足啦
不过资金曲线的健康程度以后要更注重才行
附上本周净值图