【系统案例】一种有名的趋势交易系统

zfjizy

试着写了一下，没有用穿越模式，可能效果有些不同
有不对之处请高手指出！
Params
Numeric avgLength(40);
Numeric atrLength(40);
Numeric LongLots(1);                // 开多仓的手数
Numeric ShortLots(1);                // 开空仓的手数


Vars
Numeric MinPoint;                        // 最小变动单位
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
NumericSeries liquidPoint(0);
NumericSeries movAvgVal(0);
Numeric MyPrice;                                // 临时价格



Begin
  MinPoint = MinMove*PriceScale;
  movAvgVal = Average((High + Low + Close)/3,avgLength);

  upBand = movAvgVal+AvgTrueRange(atrLength);

  dnBand = movAvgVal-AvgTrueRange(atrLength);
  
  liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40);

  If(MarketPosition!=1 && movAvgVal>movAvgVal[1]&&High>=upBand+minpoint)
     {  MyPrice = upBand+minpoint;
                If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

                Buy(LongLots,MyPrice);
         }
  else If(MarketPosition!=-1 && movAvgVal<movAvgVal[1]&&Low<=dnBand-minpoint)
     {  MyPrice = dnBand-minpoint;
                If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

                SellShort(ShortLots,MyPrice);
         }
       
   //持仓处理
   If(MarketPosition == 1 )
    {If(Low <= liquidPoint) // 跟踪止损退出
                {
                        MyPrice =liquidPoint;
                        If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                        Sell(LongLots,MyPrice);
                        Return;
                }   
     } Else If(MarketPosition == -1)
         {
                If( High >= liquidPoint) // 跟踪止损退出
                {
                        MyPrice = liquidPoint;
                        If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
                        BuyToCover(ShortLots,MyPrice);
                        Return;
                }
        }
       
End