白糖交易系统

nikko1919

哥们的这个系统的交易信号似乎是均线突破类系统哦.
     国内期糖原本就是最好用来作系统交易的品种，因为不是影子市场，很少有反向跳空。定价价权在自己国家里，就像做大豆还是CBOT好一样。
     我也秀一下自己的系统，
     因为还未写成TB代码（还有一些策略尚在改进）所以使用文华测试，因为文华软件功能限制，所以很多条件没办法写上去，所以只好开仓比例统一设为35%，当然，因为不能在文华里实现增减仓位，所以哪怕是“减多”这样的信号也被写成“开空”，所以信号比较多。
    时间设定为06年3月1日开始到今天为止。品种为 "白糖指数"(文华)
因为是基于"国内著名的程序化交易平台"文华财经的原因,这个系统没有设置止损（是无法设置）……  同学们，原谅我吧

       EL系统的全名是Expma-like系统，即“类加权移动平均交易系统”因为文华只能实现最简单的开平仓指令，所以这里只能用1.1版的代码来测试,最新的技术规范和策略比1.1版的核心代码还要复杂2倍左右.包括增减仓信号,最大止损,日内信号反复的过滤,V形反转技术信号标准及其增仓比例等等.
      当前代码中的唯一过滤条件非常简单,而且实用,即:  1.阳线上不开空.
                                                                          2.阴线上不开多.
      从测试报表上可以看到,系统最大回撤比率不到20%,这也是比较理想的系统可以接受的最大亏损,这归功于系统设计中的原始策略,当然,最大亏损来自于指标的背离,如果写在TB中,背离带来的亏损也将被限制在更小的范围以内,一是因为在TB中可以设制止损,二则这个系统有两个"内核"(暂且这么说),一个是趋势类指标,一个是摆动类指标.趋势类指标分三个层次,一般只使用到两个,一个用来建立仓位,一个用来增减仓位,这两个信号决定了趋势类仓位最大为可建立仓位的60%,摆动类指标负责另外的40%. 摆动指标负责优化趋势类指标信号的钝化,而摆动类指标一旦出现背离,止损指令将负责把摆指标信号建立的仓位平仓. 这时候趋势信号以前建立的仓位一般还将保持赢利.
      1.2.1版的技术规范已经设制,但你知道,更多的策略文华基本上都不可能实现,所以未来EL系统在TB中运行的时候估计应该是1.2.2版或者更高的版本.

[ 本帖最后由 nikko1919 于 2009-2-16 20:04 编辑 ]