一个天胶指数的测试报告

高架桥

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                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                               444200.00                175825.00               268375.00
总盈利                              1018575.00                490425.00               528150.00
总亏损                             (574375.00)              (314600.00)             (259775.00)
总盈利/总亏损                             1.77                     1.56                    2.03
期末持仓盈亏                              0.00                     0.00                    0.00

交易次数                                  4561                     2379                    2182
盈利比率                                44.46%                   43.38%                  45.65%
盈利次数                                  2028                     1032                     996
亏损次数                                  2406                     1287                    1119
持平次数                                   127                       60                      67

平均利润                                 97.39                    73.91                  122.99
平均盈利                                502.26                   475.22                  530.27
平均亏损                              (238.73)                 (244.44)                (232.15)
平均盈利/平均亏损                         2.10                     1.94                    2.28

最大盈利                               5275.00                  4325.00                 5275.00
最大亏损                             (2700.00)                (2700.00)               (2575.00)
最大盈利/总盈利                           0.01                     0.01                    0.01
最大亏损/总亏损                           0.00                     0.01                    0.01
净利润/最大亏损                         164.52                    65.12                  104.22

最大持续盈利次数                             9                        8                       7
最大持续亏损次数                            11                        9                      10

平均持仓周期                                 2                        2                       2
平均盈利周期                                 3                        3                       3
平均亏损周期                                 2                        2                       2
平均持平周期                                 2                        2                       2

最大持仓数量                              1.00                     1.00                    1.00
最大使用资金                          19976.45                 19976.45                19732.80
佣金合计                             114025.00                 59475.00                54550.00

收益率                                  88.84%
年度收益率                              20.51%
有效收益率                            2223.62%
月度平均盈利                          10890.76

总交易时间                              1244天
持仓时间比率                            82.75%
持仓时间                                1029天
最大空仓时间                              10天
持仓周期                                 10221

期间资产最大升水                     444453.85
发生时间                   2009/06/18 14:00:00
最大升水/前期低点                       88.89%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                               (8610.00)
发生日期                   2008/06/12 11:15:00
最大缩水/前期高点                        0.91%
净利润/最大缩水                       5159.12%

高架桥

年度收益率 20.51% ， 对我等小资金吸引力明显不大啊。 不过曲线很好看，因为仓位很低， 最大缩水/前期高点   0.91%