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实际交易时滑点是常有的事,附件内系统设置手续费为1手胶25元,显然未充分考虑滑点,我认为回测时单边至少要考虑3个最小波动点才能充分反映滑点造成的误差,对天胶来说,至少要设置单边85元手续费(最小波动点5,每手5吨,3个滑点价值5*5*3=75,加手续费单边10元,) |
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