历史的交易轨迹不能重现

nopain

原帖由 yk1234 于 2007-9-28 08:54 发表
交易开拓者的编程功能强大让我们心服,如果能让过去的轨迹能重现,你们的软件可以拥有更多的支持者.
      用交易程序是计算过去相同指令重复出现的概率,来判断当前出现的指令几率是大于50或小于50,进行交易.如果没有 ...

您不需要过去的轨迹重现，直接用模拟账户进行系统测试即可，这样比历史重放要更直观，更完整。因为数据重放是过滤了很多细节的。
当然可能需要花费您开盘的时间。我相信这个时间是值得的。

nopain

原帖由 yk1234 于 2007-9-28 10:05 发表
你误解了,我的意思是指用模拟账户进行系统测试时,交易指令出现是以收盘CLOSE价来下单,在过去能用myprice下单吗?否则测试意义就没了.

在测试和真实交易都可以用指定的价位下单，当然有一个前提，那就是您的条件满足时，用myPrice下单要能够保证成交，这需要开发系统的人员通过代码来进行控制。

nopain

原帖由 yk1234 于 2007-9-28 10:30 发表
需要开发系统的人员通过代码来进行控制。

我的测试系统,能获得代码?

这里所说的开发人员是指开发交易系统的人员，就是您自己！
就是说不要这样写：当一个条件满足下发送买入委托，但是委托价格是条件满足时根本不可能成交的的价格。

nopain

原帖由 yk1234 于 2007-9-28 11:49 发表
当一个条件满足下发送买入委托，但是委托价格是条件满足时根本不可能成交的的价格。

比如橡胶 myprice=open+5
             close>myprice  发送买入委托价格myprice+5
按我的条件,对历史的数据进行测试,成交的价格是 ...

先定义一个变量:myEntryPrice;

1. If(Close > Open +5)
   
2. {
   
3.     myEntryPrice = Open+5+MinMove*PriceScale;
   
4.     Buy(1,myEntryPrice);
   
5. }

复制代码

MinMove*PriceScale就是1个点(最小变动单位，比如：橡胶是5)
如果你按照上面的来写，不管是在测试还是真实交易中，基本能够保证成交。

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-9-28 11:56 编辑 ]