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MACD交易系统在豆粕指数上的测试
MACD交易系统在豆粕指数上的测试
的MACD指标作为交易系统,长期跟踪某个品种,按程序化交易理念严格遵守信号进场出场,看看效果会如何。具体策略是,MACD由绿柱变红柱,即柱状线上穿0轴时,在下根K线以开盘价做多;当MACD由红柱变绿柱,即柱状线下穿0轴时,在下根K线以开盘价做空。下面是具体测试结果:
测试环境:
模拟设置
初始资金 ¥500000.00
默认价格 收盘价
数量设置 每次按资金比例[10%]建仓
保证金率 10.00%
佣金设置 按每张合约[10.00]收费
可连续建仓数 0
连续交易设置 可以随意连续建仓
最大持仓量 200.00
图表输入
商品代码 m9000
商品简称 豆粕指数
数据周期 1日线
开始时间 2000/07/17 00:00:00
结束时间 2009/12/03 00:00:00
交易指令
交易指令1
MACD123(12.00, 26.00, 9.00)
测试结果:
性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 52760.00 31070.00 21690.00
总盈利 109310.00 61050.00 48260.00
总亏损 (56550.00) (29980.00) (26570.00)
总盈利/总亏损 1.93 2.04 1.82
期末持仓盈亏 1769.00 1769.00 0.00
交易次数 149 74 75
盈利比率 42.95% 40.54% 45.33%
盈利次数 64 30 34
亏损次数 84 43 41
持平次数 1 1 0
平均利润 354.09 419.86 289.20
平均盈利 1707.97 2035.00 1419.41
平均亏损 (673.21) (697.21) (648.05)
平均盈利/平均亏损 2.54 2.92 2.19
最大盈利 7920.00 7660.00 7920.00
最大亏损 (3460.00) (3460.00) (1930.00)
最大盈利/总盈利 0.07 0.13 0.16
最大亏损/总亏损 0.06 0.12 0.07
净利润/最大亏损 15.25 8.98 11.24
最大持续盈利次数 5 6 4
最大持续亏损次数 6 7 4
平均持仓周期 15 16 15
平均盈利周期 24 25 23
平均亏损周期 9 10 8
平均持平周期 18 18 0
最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 5501.00 5166.00 5501.00
佣金合计 2980.00 1480.00 1500.00
收益率 10.55%
年度收益率 1.07%
有效收益率 959.10%
月度平均盈利 469.56
总交易时间 3427天
持仓时间比率 99.82%
持仓时间 3420天
最大空仓时间 4天
持仓周期 2258
期间资产最大升水 59070.00
发生时间 2009/08/13 00:00:00
最大升水/前期低点 11.81%
最大资产缩水(Close-Close)
缩水值 (7790.00)
发生日期 2008/07/07 00:00:00
最大缩水/前期高点 1.39%
净利润/最大缩水 677.28%
累计交易盈亏曲线图:
结论:
1、MACD柱状线过0轴交易系统在某些品种上表现还是不错的;
2、MACD柱状线过0轴交易系统加上适当的止盈止损,仓位管理,可以进一步提升收益。
摘抄自:http://www.zzfco.net/showzzzz.asp?id=2774 |
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