一点一点消化“海龟”

nopain

1、在30min上有，15min及其他周期好像没有。这应该是公式本身没有信号产生。您可以把样本数设置到500，1000看看，这样就有了。
2、平仓的原因是因为您开了仓以后，保证金出现不足的情况。然后强行平仓了。TB不是按照每日结算，是实时结算，保证金不足就会强行平仓。

nopain

3、highest和lowest在这里是没有问题的，因为boLength不会在执行过程中变化。你要改成HHV和LLV也可以，但效率会降低。
4、您的意思不用CrossOver，用>=?
5、您不用<=，那要用==而不是=。

nopain

1、有没有讯号和数据多少没有直接关系，条件满足才能出讯号。
2、强行平仓是指持仓保证金不足，海龟一般建议开4次仓，这样基本不会出现强行平仓的情况。您开到6次，只要出现行情波动就可能会出现保证金不足。
4、交叉和大于是不一样的。交叉还需要判断前面的Bar小于。
5、==是判断是否相等，= 是赋值。!=是不等于。建议看看:
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-588-1-1.html

nopain

原帖由 东方 于 2007-10-7 08:21 发表
"1、有没有讯号和数据多少没有直接关系，条件满足才能出讯号。"

您的意思我明白，就是无论有多少数据，只要没有满足条件，就没有信号；只有在条件满足时才能出讯号。

但是[我下载过首贴中的中英文资料，但是没有详细读]，根据您 ...

回复1：
海龟定义的是20日和55日等参数，当初设计的运行环境是日线上，您把它放在30min上就相当于20根30min K线的突破。而不是20日的突破。

回复2：
1、保证金的处理是在当前Bar结束之后按照当前Bar的最低价(多仓)，最高价(空仓)来计算期间最大持仓保证金是否足够。如果不够就会被强行平仓。
2、关于为什么开始连续加5次仓，隔了好一段在又加了一次呢，是因为钱不够了，开第6个仓的是钱都是前面5个仓位的盈利+部分初始资金才凑够的。所以按您的操作就是满仓运行。很容易被强行平仓。
3、从8000-9000不出信号是因为有一个过滤条件LastProfitableTradeFilter，因为前一次交易成功，所以后面的被忽略了。
4、综述。您这里的问题主要出在开仓太多。海龟的系统是环环相扣的，您只要按照基本规则，保持仓位。就会一直把仓位从底拿到顶。

回复4：
还是不一样，您可以看看CrossOver的算法。里面还有循环操作。
如果上一个Bar两条线的值是相等的呢？就需要继续往前推算。

nopain

原帖由 东方 于 2007-10-7 09:02 发表

在允许最大连续建仓次数那里设为4次，可以达到目的。

本着学习TB语言的目的，我习惯于在[一个没有增减仓的]指令里用类似于
buy (IntPart(0.8*CurrentCapital()/(close*300*0.10)),nextopen);的方式表示，当然0。8可以以 ...

这里的4并非不可更改，要根据商品的属性以及趋势是否确定进行调整。
引用一段原文：

最大头寸限制为：
级别                类型                       最大单位
1                   单一市场                   4个单位
2                   高度相关市场             6个单位
3                   低度相关市场             10个单位
4                  单向交易—多头或空头  12个单位

单一市场——每个市场最大为4个单位。
高度相关市场——对于高度相关的市场，在一个特定方向上最大可以有6个单位（即，6个多头单位或6个空头单位）。高度相关市场包括：燃油和原油；黄金和白银；瑞士法郎和德国马克；短期国库券和欧洲美元，等等。
低度相关市场——对于低度相关的市场，在一个特定方向上最大可以有10个单位。低度相关市场包括：黄金和铜；白银和铜，以及很多因头寸限制而海龟不能进行交易的谷物组合。
单一方向——在一个多头方向或一个空头方向上全部单位的最大数目为12。因此，理论上你可以同时持有12个单位的多头头寸和12个单位的空头头寸。

海龟用满仓（loaded）这个词表示在特定的风险级别下持有所允许的最大数目的单位。因此，“满仓日圆”就表示持有最大4个单位的日圆合约。完全满仓表示持有12个单位，等等。

nopain

原帖由 东方 于 2007-10-9 18:56 发表
系列疑问求助
6、


在海龟代码中：
Numeric TurtleUnits;                    // 交易单位

TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits) ...

这不是两个变量，是先执行上一行代码，把turtleunits的值算出来。但是为一个带小数点的数字。
第二行就在第一行的基础上，进行取整，然后把取整后的值赋给turtleUnits。

nopain

1、注释不一致，是因为保存的值性质不一样。但用处是一样的。
保存的值都是用来进行止损控制的。需要的是最后的开仓价格。

2、while循环阿。。break 退出循环。建议看帮助文件，一下说不清楚的

nopain

1、另外一种止损的方式有减仓的操作，但我们这个系统并没有采取这种止损方式。

2、您可以用类似的全局变量处理方式来保存首次开仓数量，主要索引值要用另外的，不要和其它变量重复了

nopain

交易指令设置是外部的范围，不管您在公式里面怎么写，都不能超过这个范围。
这个设置主要用来简单的进行仓位控制。对于公式编写不是很熟悉的人可以使用这写设置来控制。
对公式比较了解的用户可以自己在公式里面通过函数进行仓位，头寸等的控制。