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楼主: 洛小朵
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量化易一周策略报告(05.15-05.19) [复制链接]

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发表于 2015-3-3 15:41:18 |显示全部楼层
本帖最后由 duanmuyufei 于 2015-3-3 15:43 编辑

想问一个关于最大回撤的问题:在tb中,最大回撤比率的分母是产生亏损时的总权益,而不是原始资金的,那么量化易上策略测试报告中的最大回撤,是相对于回撤当时的总权益的比率,还是相对于起始资金的比率?能否把最大回撤产生的时间标注出来?

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