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本帖最后由 duanmuyufei 于 2015-3-3 15:43 编辑
想问一个关于最大回撤的问题:在tb中,最大回撤比率的分母是产生亏损时的总权益,而不是原始资金的,那么量化易上策略测试报告中的最大回撤,是相对于回撤当时的总权益的比率,还是相对于起始资金的比率?能否把最大回撤产生的时间标注出来? |
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