2010-4-14下午开始的实盘

bluesky

程序是不错的，关键是程序碰到了震荡的行情，在这种行情中，不太敏感的程序都会亏钱的。在中期比赛中，程序组的收益在不断的下降。

p_b_yu

原帖由 bluesky 于 2010-4-23 12:16 发表
程序是不错的，关键是程序碰到了震荡的行情，在这种行情中，不太敏感的程序都会亏钱的。在中期比赛中，程序组的收益在不断的下降。

已经发现用于历史数据测试的那个程序是有问题的。

所以我的历史数据都不可靠。

也许这个交易系统仍然可用，也许这个交易系统本身就不可靠。这都要等修改了历史测试程序并重新测试历史以后，才能有结论。

p_b_yu

我也比较倾向于相信这个交易系统还是可用的。但需要进一步的证据来证明。

siqing10

一般来说历史测试的数据都不可靠， 除非是Tick Data.  我做实盘有大半年了， 一开始和你一样，测试结果看得心花怒放， 实盘就差远了。 关键是软件的历史数据绝对有问题。 尤其是日内的交易系统， 差的更远。 如果是几日才交易一次就会好些。 我建议楼主重新检查一下你的历史测试。

p_b_yu

原帖由 siqing10 于 2010-4-26 13:07 发表
一般来说历史测试的数据都不可靠， 除非是Tick Data.  我做实盘有大半年了， 一开始和你一样，测试结果看得心花怒放， 实盘就差远了。 关键是软件的历史数据绝对有问题。 尤其是日内的交易系统， 差的更远。 如果是几日才交易 ...

我认为这是很好的建议。

能告诉我，你的历史测试结果和实盘结果相差多远吗？

siqing10

这个说不准， 理论上来说， 大多数系统的实盘利润大概只有测试结果的一半， 但是Max Drawdown 大概有1.5倍。 日内系统可能更差一些， 因为Data的问题。 我当时很惨， 一个日内系统实盘大概2个星期， 就超过历史测试的Max Drawdown， 输了很多钱。 只好停下重做。

aocool

历史数据的测试和实盘的差异一般还是程序本身有逻辑问题导致的。这个具体问题具体分析。
比如你有意无意的“未来函数”，比如开仓平仓价实际不可能做到，等等。

siqing10

这个我不同意， 历史数据测试和实盘有差异那是必定的。 无论如何我们也无法完全靠过去的历史精确地预测未来。 这和程序本身有没有问题无关。 我们能做的最好的就是想办法缩小这种差异， 当然了， 这就是一门大学问了。 而且很多人现在只想着一门心思找到最牛的交易系统， 忽视了这个重要的问题， 历史数据测试看上去结果再好， 和实盘又有多少correlation?
为什么专门有人收集tick data, 而且还卖得那么贵， 作为一个system trader, 历史数据的整理和清理是非常重要的。 可以毫不夸张地说， 要做一个好的系统， 写程序只占三，四成， 历史数据的测试和保证测试结果的相关性要占上五，六成， 剩下的才是实盘操作（系统不死机， 网络不断线， 等等）

p_b_yu

原帖由 siqing10 于 2010-4-27 11:14 发表
这个说不准， 理论上来说， 大多数系统的实盘利润大概只有测试结果的一半， 但是Max Drawdown 大概有1.5倍。 日内系统可能更差一些， 因为Data的问题。 我当时很惨， 一个日内系统实盘大概2个星期， 就超过历史测试的Max Drawdow ...

你提到收益只有历史测试结果的一半，最大回撤大概有1.5倍。

我想我知道是什么原因了。可能是因为实盘的滑点造成的。比如你1000块想平多出来，可是正好价格变化很快，成交不了，只有撤单重发，这里就只能985块平了。这样每吨就亏了15块。这种情况一多，利润就少了，最大回撤就大了。

zejunl

看了P_B_YU同志的实盘操作，我有几个问题想问哈你：
1. 实盘交易系统是否在做测试时做了优化.
2. 是基于那一种技术分析指标(可按指标分类)来做的交易系统.
3. 是否做了止损/跟踪止赢.
4. 是否做了一些杂信号的过虑,如果是日内交易,由于杂信号太多,会导至很多次交易的损失,积少成多,则会积成大的亏损.
5. 如果是日内交易,是否有持仓过夜现象发生,因为持仓过夜给日内交易系统经常带来一系列的亏损.

以上意见在期货市上的血泪史得来,仅供参考.如果若有失误及错误之处,望不吝赐教.

[ 本帖最后由 zejunl 于 2010-5-2 01:56 编辑 ]