多策略组合

sadrick

针对单一品种和单一周期，我有四个策略模型（A\B\C\D)以应付不同的行情特征而作出开平仓.对此，我有几个问题：

1：举例：如果我的交易系统设计成为A模型的信号出现后并开仓做多，开仓后其余模型信号不会触发，直到A模型平仓后，再根据行情的演变来等待下一次模型信号（四个策略中的一个）触发，如此循环，，，，这流程要用到TB的那:些功能？

2：举例：如果我的交易系统设计成为A模型的信号出现后并开仓做多，开仓后，其余模型的信号有可能出现，比如随着行情演变出现B模型信号做多，因为已经开仓做多，因此不再对B信号开仓，仅作止损的调整，直到A模型平仓后，再等待下一个行情信号，如此循环，，，，这个流程TB能实现吗，用到哪些功能？

3:问题1、2如果能实现，那么多品种，单周期，能否实现？

sadrick

小米 发表于 2015-1-19 09:37
针对你的1与2的需求，可以尝试将ABCD这四个策略做为四个不同的开平仓条件写到同一个公式应用里。这象就要控 ...

如果合起来，将BCD策略的做多信号作为判别条件写进A的模型中 ，如果其中判别信号B达到就调整平仓价，这样是吧？

如果分开不同的工作窗口，解决B策略不开仓的问题就加入类似检测是否总账户持有头寸的函数 TB有吗？

我的担心是如果同一工作窗口来运行多个策略 ，运算量太大  ，影响执行

sadrick

小米 发表于 2015-1-19 10:10
1.这个要看你的想法以及公式的写法了。。你可以控制为A开仓的必须A的条件来平，也可以写为A开的用B或C,D ...

如果用A..XXX函数检测账户头寸作为条件或者类似的一个函数，镶嵌在B的策略中，这样B开仓条件就多了一个总头寸判别条件来判断是否开仓，这个思想TB能实现的吗  ，能的话就能解决我的问题，  。。。按小米老师说的，四合一的流程图能画出来，我在文华也弄出程序来了，但文华解决不了四个分开后我上面的问题。四合一的比较冗长，当然四合一的好处就出多品种的时候工作区也少了四分之三。