多个国外成熟交易策略分享交流-1 hans123突破系统

liq77

59# 穿堂风

我大致看了一下，有好几处确实是这样！
这个系统来自国外的一本关于TS的书（书名忘了），记得其中详细解说了系统原理。

liq77

回去找找，看看原版的是什么样。

liq77

我看的是《Building Winning Trading System with TradeStation》的第6章
与本帖有所不同，摘要如下：
。。。。。。
lookBackDays = MaxList(lookBackDays,floorAmt);
upBand = BollingerBand(Close,lookBackDays,+bolBandTrig);
dnBand = BollingerBand(Close,lookBackDays,-bolBandTrig);
buyPoint = Highest(High,lookBackDays);
sellPoint = Lowest(Low,lookBackDays);
longLiqPoint = Average(Close,lookBackDays);
shortLiqPoint = Average(Close,lookBackDays);
if(Close > upBand) then Buy("DBS-2 Buy") tomorrow at buyPoint stop;
if(Close < dnBand) then SellShort("DBS-2 Sell") tomorrow at sellPoint stop;
if(MarketPosition = 1) then Sell("LongLiq") tomorrow at longLiqPoint stop;
if(MarketPosition = -1) then BuyToCover("ShortLiq") tomorrow at shortLiqPoint
stop;

对照一下可以看出，开仓的处理是不同的。尤其是在下一根K线跳空时，原版是等待回调，这样就可能无法成交，而本帖的系统则做了一个两选一，确保以最高或最低价成交，这就有未来函数之嫌，实际上一根K线未结束时是无法确定最高或最低价的。