请教眼球套利交易法可否在TB中实现

oliverzrl

今天在上海中期期货程序化交易组组长的博客里看到这个策略,感觉有一定的可行性尝试编程测试时出现了一个问题,就是如何用TB筛选出当天涨幅最大和跌幅最大的主力合约
本门五大入门功夫之二：眼球套利交易法全攻略

        现在，距离下班还有半个小时的时间。既然群友们对眼球套利交易法表现出了极大的浓厚兴趣，那么，我也觉得的确需要对它进行一下梳理和总结。
        眼球套利交易法，其实并没有必要非要编写成为一个自动买卖的程序化交易模型。因为它实在是太简单了，简单的出奇，简单的令人难以致信。然而，它的简单性并不影响它的有效性和实用性，如下图所示，这是10万元本金，在最近三年内完全使用眼球交易法的盈利金额资金曲线图（隔夜仓重为50%）。


   下面，我们来看一下眼球套利法的多空、买卖规则。
   每天下午收盘前，建立套利对冲头寸，具体做法是：做多当日涨幅最大的品种、做空当日跌幅最大的品种，并且按照等价值的原则建立头寸，不考虑因保证金收取比例差异而带来的实际动用保证金不同的因素。
        次日开盘，如果获得暴利，什么是暴利？自己定义。我的定义是价差获利1%，即总体所动用保证金获得5%的收益率。一俟获得暴利，开盘就平！如果没有获得暴利，那么可以持有至暴利，或直接持有至收盘前再平。
        上图中的三条曲线，分别代表了开盘就平、收盘才平、暴利就平的收益情况，可以看出，如果偷懒，可以直接选择开盘就平，效果就不错。这套方法还有一个重大的意义，盘中不占用你的保证金，只是赌隔夜而已。因为是完全对冲的套利头寸，所以我觉得保证金动用的比例完全可以放大到50%以上的任意一个水平。
        你不必过于计较，眼球套利的原理是什么？如果你愿意听，我可以告诉你，那就是买强抛弱、强者恒强、弱者恒弱。如果你担心产生强弱的意外转换，那么在实际执行过程中，我觉得可以有一些变通的处理。比如：你做多涨幅排行榜的前三名、做空跌幅排行榜的后三名。这样操作，你的资金曲线可能会更加平滑。此外，操作上有一个强弱判断的细节标准。我并没有将这一点纳入绩效结果的评估，但我觉得可能是有效的。这个标准就是，某些低波动性的品种，一旦进入涨跌幅排行榜的时候，要小心，可能是一种假象。比如今天普遍大涨，结果玉米微跌0.5%，我们认为玉米最弱，其实可能玉米每天都这样。所以，即便明天市场反转，普遍大跌，结果玉米仍然是微跌，这样我们就无法起到套利对冲的作用。这可能是眼球套利交易法的唯一风险点所在，慎之、慎之。

oliverzrl

曲线图大家搜索期市截拳道,到博客利就能看到.利润150%资金回撤比较小,最重要的是不占用日内交易保证金