开始产生许多假信号

mmc29170

在超级图表交易指令性能测试时，图表刚开始会产生许多假信号，影响测试结果，怎么办？

mmc29170

原因可能是在起点指标数据不够，但在测试时如何选取有效的区间？

mmc29170

什么公司，期货公司吗？应该不是这个原因。有些指标需要前期数据（像移动均线类），在超级图表中起始均线的线型上可以看出明显不同，而测试时产生的信号好像包括了超级图表中的全部范围，无法得到准确的测试结果，急等指教！！！

mmc29170

再说具体点，我做了一个双均线交易模型，就是按照长短均线的交叉发出买卖信号，当在超级图表中插入交易指令后，在起点产生了一堆指令信号，而稍后点指令信号看起来又是正常的，这个问题如何解决？

mmc29170

显示正常

mmc29170

在超级图表的商品设置里可以设定范围，但好像测试时只能是这个范围，不知能否实现图表中是一个范围，测试时可以从这个期间选取一个范围

mmc29170

我设计交易指令时使用了调整型移动平均（AMA），是不是跟这个有关系

mmc29170

我在超级图表中用的是主力合约，是不是也和这个有关？
刚入手TB，很喜欢TB，但不明白的地方太多，见笑了

mmc29170

修改后测试还是针对整个图表，在起点位置还是有太多信号。我是说能不能图表是一个时间段，测试时从这个时间段另外选取一个有效的时间段

mmc29170

好吧，把我几天的努力贴出来，大家可以复制了试试，参数自己试，我还没来得及做模拟试验，欢迎大家试用指教
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// 简称: EA
// 名称: EA交易模型
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出: 一条指数移动均线和一条调整移动均线（适应性移动平均线）
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Params
        Numeric Length1(16);
        Numeric Length2(80);
    Numeric FastAvgLength(2);
        Numeric SlowAvgLength(30);
Vars   
        NumericSeries AMA;
        NumericSeries EMA;
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
        Numeric TotalEquity;
        Numeric UseMargin;
        Numeric EntryLots;
Begin
        TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());
        UseMargin = Close*ContractUnit*BigPointValue*MarginRatio;
        EntryLots = IntPart(TotalEquity*0.25/UseMargin);
        AMA = AdaptiveMovAvg(Close,Length1,FastAvgLength,SlowAvgLength);
        EMA = XAverage(Close, Length2);
        if (AMA>EMA)
        {
                Buy(EntryLots,NextOpen,True);
        }
        if (EMA>AMA)
        {
            SellShort(EntryLots,NextOpen,True);
        }
End


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// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2010/07/26 13:21
// 版权所有        mmc29170
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