我看开拓者

kaituo

初试软件总体感觉还不错，可以看出开发理念还是比较先进的，已经具备成为一个优秀软件的基础。
有目共睹的优点就不说了，还是多说些缺点才能真正进步
1、时间机制：使用自然时间还是交易时间机制是决定一款软件能否真正受到技术派青睐的决定性因素。开拓者现在是用的是自然时间机制，而据我所知绝对多数的技术派会选择交易时间机制（绝非凭空想象，文华论坛的投票区有对此的投票帖http://bbs.wenhua.com.cn/dispbbs ... ID=23342&page=2），原因是显而易见的，例如上午10:15至10:30的休息时间就会影响到自然时间计算出的成交量，导致30分钟K线之10:00那根的成交量异常减少，进而影响到涉及成交量的技术指标出现失真，指标失真技术派还怎么玩？大家可以发现几乎每天这根K线的成交量都是全日最低点。当然，采用交易时间机制会导致程序编制的略微复杂，另外还必须对不同的市场有所分辨，例如：外盘，郑州商品的休息时段就与上海大连不同。简略地说：自然时间机制未反映市场的实际交易意愿，因此是粗放的不合理的计算方式，好处是程序方面的实现相对容易，而交易时间机制则相反。至于一个严谨的软件会如何选择我想是不言而喻的。
2、公式编辑器采用的语言希望能和倚天澎博文华通用：老期货投资者自编公式多数是从倚天开始的（文华早期也有公式编辑功能，但功能不完备，而且价格昂贵，最致命的还是他的时间机制问题），对于他的语言已经熟悉，再学一种语言至少是一个负担，期货投资者中计算机高手终归不多。
开拓者已经搭起了一个好框架，但想让投资者好用爱用还是有一些距离的，我感觉最致命的是上述两条，其他小缺陷都是可以接受慢慢改进的。

tradeblazer

首先，谢谢您的支持和鼓励，我们会尽力将软件做到更好。
接下来回复您的问题：
1、时间机制的问题是一个比较复杂的问题，按照您的想法，我们以30分钟周期为例。将不交易的时间剔出。一天仍然会有15或5分钟的单独时间。难道要和第二天早上的合并？不知道您有没有看到过用交易时间来进行设置的软件，可以让我参考一下。
2、这个问题其实很多人讨论过了，如果我们把语法做成和他们一样，基本上TB就没有存在的必要了。正是因为现在的分析家公式体系有很大的弊端，所以才要改进，尽管TB公式不是最优的解决方案，但在灵活性及功能方面已经有了较大的提高。相信您对公式有深入研究之后就有体会了。

kaituo

同意您对第二点的回复，确实在灵活性和功能方面tb更好。时代在进步，不过许多进步同时也会带来短暂的痛苦，只好去尽量适应了，呵呵
至于时间机制的设置您可以参考倚天和澎博，其实时间机制设置没有完美的方式，我们所能做到的只是尽量完美严谨而已

tradeblazer

看了pobo的处理方式，我刚才说的情况，他们把14:46-15:00之间的15分钟数据合并到一起了。最后一个30分钟Bar少15分钟和10：01-10：30的Bar少15分钟也没什么区别。

mht88

最好的方案是交易所取消小休时间,其他方法都是扯谈.

kaituo

是呀，没有真正完美的划分方式，只能寻找相对完美。
这方面我有个不成熟的想法：
设某品种全天实际交易时间为m分钟，则n分钟k线全天共有m/n根，多数情况下得到的结果会有个余数，设此余数为q，那么问题的关键就在于q如何处理。
1、q值接近n时很容易处理，只要增加一根K线就行了，全天显示(m/n)+1根k线。这样虽然最后一根k线有些误差，但也是无奈之举，并且至少之前的所有k线都真实的反映了交易
2、q远小于n，这种情况可能略为复杂，是否可以具体情况具体分析，并且思路要跳开框框，例如采用两种方式划分：a、每根k线实际显示为(q/(m/n))+n分钟。b、同理但采用相反方式处理，即每根k线减少一点，例如30分钟改为28或29分钟
总之就是要达到尽量减少k线不等长而导致误差，同时也必须认清设置所谓“30分钟、60分钟....”k线的目的：个人看法是为了将走势划分为一系列等长的区间，从而方便考量市场而已，如此则出现28、29或者31、32分钟也就不是不可接受的了。

5楼的朋友，我们这些交易所都是大官商，想指望他们改变恐怕很难，呵呵

nopain

想法是好的，实现起来多麻烦啊！

mht88

楼主的想法不太实际,不如编指标时想个好的解决办法.

pwqzc

严重同意tradeblazer的观点!!!
TB的语法和文华什么都一样那就不是TB拉
哈哈

kaituo

说起来比较麻烦，实际实现并不难，不过寥寥数行代码而已，关键是最大限度的避免了导致指标出错的问题，如果这一点小麻烦都怕，那就没什么好说的了