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内置的开盘时间过滤函数为什么会过滤开盘的头5秒? [复制链接]

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发表于 2015-3-10 21:15:26 |显示全部楼层
本帖最后由 gongzk 于 2015-3-11 14:40 编辑

内置的 CallAuctionFilter函数在领航以及其他策略中都会被调用来过滤开盘以及小节时间
但是会过滤掉刚开始的5秒钟
请问这是为什么会选择过滤5秒呢,而不是过滤1秒或者2秒呢?如果开盘的头5秒价格大幅上涨或者下跌,又刚好策略会在开盘价执行操作的话,岂不是这5秒的时间会造成实盘和策略之间的滑价?

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发表于 2015-3-11 14:46:56 |显示全部楼层
5秒钟上,可以避免因为本地机器时间不准确或是交易所时间不准确或是柜台时间不准确,从而导致的委托不能正常发到柜台。
如果说能保证上述三种时间误差的不出现,或是不担心因为该原因导致的委托不能正常到达交易所,可以自己新建一个函数,该这个代码修改不要那5秒的前后延伸。

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发表于 2019-3-11 18:37:25 |显示全部楼层
现在BUY函数都内置5秒了,没得改了吧,建议3秒吧,3秒够了

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发表于 2019-3-12 09:48:41 |显示全部楼层
laqbsl 发表于 2019-3-11 18:37
现在BUY函数都内置5秒了,没得改了吧,建议3秒吧,3秒够了

没有buy函数内置5秒的说法啊。。
现在是底层已经控制了不在集合竟价发单了,所以可以不使用此集合竟价过滤函数。

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