福利 跨周期的傻瓜式解决方案

读书山林

         TB的跨周期调用，论坛以前已经有一些解决方案。但对很多人来说不够方便 ，本方案主要参考了追涨杀跌的一些基础函数，兼顾了使用方便、运算性能速度、精确，在具体的算法上如 均线ma 标准差std 等不用因为数据源的变化而重新编写算法函数。
      
        比如close 的ma  myValue 的ma 都可以用一个 iMA函数解决。iMA的形式之所以不用  iMA(iPrice 数据源,TimeFrame 时间周期,Length 算法参数) 而是选择  iMA((iPrice 数据源,mtBarCnt ,Length1);是为了运算速度，否则如果一个策略多次用到跨周期的算法 函数内部会多次重复计算mtBarCnt值 ,  会影响运算速度。

读书山林

此函数是追涨杀跌的MtBar 函数 为了和后面函数包的美观 修改了函数名

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iBar
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric TimeFrame(1440);   
    
11.         // 目标时间周期：月线=40320，周线=10080，日线=1440，4小时线=240
    
12.         // 其他1小时内的周期等于相应的分钟数，如：1小时=60， 30分钟=30。。。
    
13.         // 支持不规则分钟数，如3分钟，8分钟，之类都行
    
14.         
    
15.         Numeric BarsBack(1);
    
16.         // 目标时间周期BAR偏移：
    
17.         // 1--表示将目标时间周期下的前1根K线数据作为与当前Bar对应的目标时间周期下的K线数据
    
18.         // 0--表示将目标时间周期下的截止到目前为止的数据转换为与当前BAR对应的目标时间周期下K线数据
    
19.         
    
20.         NumericRef oCurBar;                 // 目标时间周期下的Bar索引
    
21.         NumericRef oOPenHT;         // 目标时间周期下的开盘价
    
22.         NumericRef oHighHT;         // 目标时间周期下的最高价
    
23.         NumericRef oLowHT;          // 目标时间周期下的最低价
    
24.         NumericRef oCloseHT;        // 目标时间周期下的收盘价
    
25.         NumericRef oVolHT;          // 目标时间周期下的成交量
    
26.         NumericRef oOpenIntHT;      // 目标时间周期下的持仓量
    
27. 
    
28. Vars
    
29.         NumericSeries barCnt;
    
30.         NumericSeries CurBar;
    
31.         NumericSeries barCntSum;
    
32.         NumericSeries OpenHT;
    
33.         NumericSeries HighHT;
    
34.         NumericSeries LowHT;
    
35.         NumericSeries CloseHT;
    
36.         NumericSeries VolHT;
    
37.         NumericSeries OpenIntHT;
    
38.         Numeric CurTime;
    
39.         Numeric PreTime;
    
40.         bool condition(false);
    
41.         Numeric i;
    
42. Begin
    
43.         If (TimeFrame == 40320)                 // 月线
    
44.         {
    
45.                 CurTime = Month;
    
46.                 PreTime = Month[1];
    
47.         }
    
48.         Else If (TimeFrame == 10080)                        // 周线
    
49.         {
    
50.                 CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
    
51.                 PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
    
52.         }
    
53.         Else                                                                        // 其他时间周期
    
54.         {
    
55.                 CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,Truedate(0) )*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
    
56.                 PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,Truedate(1) )*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
    
57.         }
    
58.         condition = CurTime != PreTime;
    
59. 
    
60.         If (CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, CurBar=0
    
61.         {
    
62.                 barCnt = 0;
    
63.                 CurBar = 0;
    
64.                 OpenHT = Open;
    
65.                 HighHT = High;
    
66.                 LowHT = Low;
    
67.                 CloseHT = Close;
    
68.                 VolHT = Vol;
    
69.                 OpenIntHT = OpenInt;
    
70.         }
    
71.         Else
    
72.         {
    
73.                 If(Condition)               
    
74.                 // 如果在目标周期下，属于另一根K线，则CurBar加1
    
75.                 {
    
76.                         barCnt = 1;
    
77.                         CurBar = CurBar[1] + 1;
    
78.                         OpenHT = Open;
    
79.                         HighHT = High;
    
80.                         LowHT = Low;
    
81.                         VolHT = Vol;
    
82.                 }Else
    
83.                 // 如果在目标周期下，属于同一根K线，则CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加
    
84.                 {
    
85.                         barCnt = barCnt[1] + 1;
    
86.                         CurBar = CurBar[1];
    
87.                         OpenHT = OpenHT[1];
    
88.                         HighHT = Max(HighHT[1],High);
    
89.                         LowHT = Min(LowHT[1],Low);
    
90.                         VolHT = VolHT[1] + Vol;
    
91.                 }
    
92.                 // 收盘价和持仓量总是取最新值
    
93.                 CloseHT = Close;
    
94.                 OpenIntHT = OpenInt;
    
95.         }
    
96.         
    
97.         // 上面的程序，在每根小周期的K线上，记录了它所属的大时间周期下的开高低收等值的变化。
    
98.         // 接下来，要把在大的时间周期级别上，属于同一根K线的开高低收这些数据，记录在这一组小周期K线的最后一根上。
    
99.         barCntSum = barCnt ;
    
100.         If(BarsBack == 0)
     
101.         // 如果Bar偏移参数为0，则取每根小周期K线上保留的大时间周期截止到这根小周期K线为止的BAR数据
     
102.         {
     
103.                 barCntSum = 0 ;
     
104.         }Else If(BarsBack == 1)
     
105.         // 如果Bar偏移参数为1，则取大时间周期的上一根K线的BAr数据
     
106.         {
     
107.                 barCntSum = barCnt ;
     
108.         }Else
     
109.         // 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
     
110.         {
     
111.                 For i = 2 To BarsBack
     
112.                 {
     
113.                         barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
     
114.                 }
     
115.         }
     
116. 
     
117.         // 最后将相应的K线数据作为引用参数返回
     
118.         oCurBar = CurBar;
     
119.         oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
     
120.         oHighHT = HighHT[barCntSum];
     
121.         oLowHT = LowHT[barCntSum];
     
122.         oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
     
123.         oVolHT = VolHT[barCntSum];
     
124.         oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
     
125.         Return barCnt;
     
126. End

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读书山林

iBar 参数太多 调用声明参数太麻烦 以下为简便写法

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: inBar
   
3. // 名称: 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9.         Numeric TimeFrame(1440);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
   
10.         Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
    
11. Vars
    
12.         NumericSeries mtBarCnt;
    
13.         Numeric refCurBar;
    
14.         Numeric refOpen;
    
15.         Numeric refHigh;
    
16.         Numeric refLow;
    
17.         Numeric refClose;
    
18.         Numeric refVol;
    
19.         Numeric refOpenInt;
    
20.         
    
21.         Numeric SumValue(0);
    
22.         Numeric i;
    
23.         Numeric j(0);
    
24. Begin
    
25.         mtBarCnt=iBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
    
26. 
    
27.         Return mtBarCnt;
    
28. End

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读书山林

跨周期求和函数

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iSum
   
3. // 名称: 跨周期求和函数 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         NumericSeries iPrice(1);
    
11.         NumericSeries BarCnt(0);
    
12.         Numeric Length(10);
    
13. Vars
    
14.         NumericSeries SumValue(0);
    
15.         Numeric i;
    
16.         Numeric j(0);
    
17. Begin
    
18.        If(Length==0)
    
19.        {
    
20.             Return iPrice;           
    
21.        }Else
    
22.        {
    
23.             j=0;
    
24.             SumValue = 0;
    
25.             For i = 1 to Length
    
26.             {
    
27.                 If (iPrice[j] <> InvalidNumeric)
    
28.                 {
    
29.                         SumValue = SumValue + iPrice[j];
    
30.                         j = j + BarCnt[j];
    
31.                 }
    
32.                 else Break;
    
33.             }
    
34.        }
    
35.         Return SumValue;
    
36. End

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读书山林

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iMA
   
3. // 名称: 跨周期求均值 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9.         NumericSeries iPrice(1); //数据源必须为跨周期的值 否则不能返回正确值
   
10.         NumericSeries mtBarCnt(1) ;  
    
11.         Numeric Length(10);                           
    
12. Vars
    
13.         Numeric SumValue(0);
    
14.         Numeric i;
    
15.         Numeric oMA;      
    
16. Begin
    
17.         SumValue = iSum(iPrice,mtBarCnt,Length);
    
18.         oMA = SumValue/Length;
    
19.         Return oMA;
    
20. End

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iMA  可求任意数据源

读书山林

iVariancePS 跨周期求方差   iStandardDev 跨周期求标准差 可求任意数据源

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iStandardDev
   
3. // 名称: 跨周期求标准差 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         NumericSeries iPrice(1);
    
11.         NumericSeries BarCnt(0);               
    
12.         Numeric Length(10);
    
13.         Numeric DataType(1);
    
14. Vars
    
15.         Numeric VarPSValue;
    
16. Begin
    
17.         VarPSValue = iVariancePS(iPrice,BarCnt, Length, DataType);
    
18.         If (VarPSValue > 0)
    
19.         {
    
20.                 Return Sqrt(VarPSValue);
    
21.         }Else
    
22.         {
    
23.                 Return 0;
    
24.         }
    
25. End

复制代码

读书山林

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iVariancePS
   
3. // 名称: 跨周期求方差 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9.    
   
10. Params
    
11.         NumericSeries iPrice(1);//数据源必须为跨周期的值 否则不能返回正确值
    
12.         NumericSeries BarCnt(0);       
    
13.         Numeric Length(10);
    
14.         Numeric DataType(1);
    
15. Vars
    
16.         Numeric Divisor;
    
17.         Numeric SumSqr(0);
    
18.         Numeric Mean;       
    
19.         Numeric i;
    
20.         Numeric j(0);       
    
21. Begin
    
22.         Mean = iMA(iPrice, BarCnt,Length);
    
23.         Divisor = Length-1;
    
24.         If(DataType==1)
    
25.                 Divisor = Length;
    
26.         If(Divisor > 0)
    
27.         {
    
28.                 for i = 0 to Length - 1
    
29.                 {
    
30.                         SumSqr = SumSqr + Sqr( iPrice[j] - Mean ) ;
    
31.                         j = j + BarCnt[j];
    
32.                 }
    
33.                 Return SumSqr / Divisor ;
    
34.         }Else
    
35.         {
    
36.                 Return 0;
    
37.         }
    
38. End

复制代码

读书山林

iPrice0  跨周期数据源转换

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: iPrice0
   
3. // 名称: 跨周期数据源转换 读书山林
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9.         String iPriceType("close");     // 转换的类型，分为High,Low,Open,Close,Vol,OpenInt,BarCnt refCurBar 八种类型
   
10.                 Numeric TimeFrame(1440);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
    
11.                 Numeric BarsBack(1);              // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
    
12. Vars
    
13.         String strTmp1("close");
    
14.         NumericSeries mtBarCnt;
    
15.         NumericSeries  mtValue ;               
    
16.         Numeric refCurBar;
    
17.         Numeric refOpen;
    
18.         Numeric refHigh;
    
19.         Numeric refLow;
    
20.         Numeric refClose;
    
21.         Numeric refVol;
    
22.         Numeric refOpenInt;
    
23.         
    
24.         Numeric SumValue(0);
    
25.         Numeric i;
    
26.         Numeric j(0);
    
27. Begin
    
28. 
    
29.         strTmp1 = Lower(iPriceType);
    
30.        
    
31.         If ( strTmp1 != "BarCnt" && strTmp1 != "CurBar" &&strTmp1 != "open" && strTmp1 != "high" && strTmp1 != "low" && strTmp1 != "close" && strTmp1 != "vol" && strTmp1 != "openint")
    
32.                 Return -1;       
    
33.                
    
34.                
    
35.         mtBarCnt=iBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
    
36.         if(strTmp1 =="high")
    
37.                 {
    
38.                                 mtValue = refHigh;
    
39.                 }Else if(strTmp1 =="low")
    
40.                 {
    
41.                                 mtValue = refLow;
    
42.                 }Else if(strTmp1 =="close" )
    
43.                 {
    
44.                                 mtValue = refClose;
    
45.                 }Else if(strTmp1 =="vol")
    
46.                 {
    
47.                                 mtValue = refVol;
    
48.                 }Else if(strTmp1 == "openInt")
    
49.                 {
    
50.                                 mtValue = refOpenInt;
    
51.                 }Else if(strTmp1 =="BarCnt")
    
52.                 {
    
53.                                 mtValue = mtBarCnt;
    
54.                 }Else if(strTmp1 =="CurBar")
    
55.                 {
    
56.                                 mtValue = refCurBar;
    
57.                 }
    
58.                
    
59.         Return mtValue;
    
60. End

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读书山林

使用方法举例

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: TesiMa
   
3. // 名称: 读书山林
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric TimeFrame(30);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
    
11.         Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
    
12. 
    
13.         Numeric Length1(10);                // 大周期的短期均线周期               
    
14.         Numeric Length2(20);                // 大周期的长期均线周期
    
15.         Numeric Length3(10);                // 小周期的短期均线周期
    
16.         Numeric Length4(20);                // 小周期的长期均线周期
    
17.         Numeric Lots(1);
    
18. Vars
    
19.         NumericSeries closeX;
    
20.         NumericSeries mtBarCnt;               
    
21.         NumericSeries MA1;
    
22.         NumericSeries MA2;
    
23. 
    
24.         NumericSeries MA3;
    
25.         NumericSeries MA4;
    
26.         NumericSeries Mean;               
    
27. Begin
    
28.         closeX=iPrice0("Close",TimeFrame,BarsBack);//跨周期的数据源
    
29.         mtBarCnt=inBar(TimeFrame,BarsBack);       // 跨周期的inBar
    
30.         //只要得知了以上两个数据就可以求任意算法的 跨周期值
    
31.                
    
32.         MA1 = iMA(closeX,mtBarCnt,Length1);
    
33.         PlotNumeric("MA1",MA1);
    
34. 
    
35.         MA2 = iMA(closeX,mtBarCnt,Length2);
    
36.         PlotNumeric("MA2",MA2);
    
37.                
    
38.         //可以把任意正确的数据源带入算法函数，不用因为数据源的变化 重新写算法函数
    
39.         Mean = iMA(MA1,mtBarCnt,Length2);// 以跨周期均线ma1为数据源的移动平均
    
40.         PlotNumeric("Mean",Mean);               
    
41.                
    
42.         MA3 = AverageFC(Close,Length3);
    
43.         MA4 = AverageFC(Close,Length4);
    
44.         PlotNumeric("MA3",MA3);
    
45.         PlotNumeric("MA4",MA4);
    
46.         
    
47.         
    
48.         If (MA1>MA2)                // 大周期均线金叉，多头趋势
    
49.         {
    
50.                 if (MarketPosition!=1 and MA3[1]>MA4[1])
    
51.                 {
    
52.                         Buy(Lots,Open);
    
53.                 }
    
54.                 if (MarketPosition==1 and MA3[1]<MA4[1])
    
55.                 {
    
56.                         Sell(Lots,Open);
    
57.                 }
    
58.         }
    
59.         If (MA1<MA2)                // 大周期均线死叉，空头趋势
    
60.         {
    
61.                 if (MarketPosition!=-1 and MA3[1]<MA4[1])
    
62.                 {
    
63.                         SellShort(Lots,Open);
    
64.                 }
    
65.                 if (MarketPosition==-1 and MA3[1]>MA4[1])
    
66.                 {
    
67.                         BuyToCover(Lots,Open);
    
68.                 }
    
69.         }
    
70. End

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读书山林

白线就是Mean  自定义的数据源的跨周期值