有关性能测试和参数优化问题集

efrog

有几个问题请教版主，也欢迎关注此问题的朋友参与讨论：
（1）性能测试和参数优化报表中盈亏统计是否已扣除了手续费？
（2）对一个参数优化测试后，感觉此时的交易系统已采用了最优参数值。但程序中的参数值还是缺省值，是否只要指令不重新编译，指令一直沿用最优值？
（3）评价一个系统的稳定性，一般需要测试多少个Bar？（比如1分钟周期的超短线系统）
（4）多参数的系统如何优化参数？能否提供一个多参数系统的优化策略？
谢谢各位了，祝节日快乐！

efrog

再问一个问题：
（5）性能测试中交易次数的含义？开仓、平仓一个回合算1次交易还是2次？
我测试了22天1分钟周期，出现了62次交易，手续费合计1488，设置的是“每手8元，只收平仓佣金”，交易策略是每天收盘前几分钟清仓。这个手续费是如何算出来的？

efrog

QQ请教了版主，归纳答复如下（非原话）：
1、已扣除了手续费
2、一旦关闭图标，优化的参数即无效。因此建议及时调整参数的缺省值
3、越多越好，尽可能多的Bar用于测试
4、多个参数一起优化，先用步长大一点的值，范围可以大一点；然后选定第一次优化后的参数，缩小范围和步长；选择第二次优化后的参数，进一步缩小范围，步长选择1。经过多次优化后，得到一组优化参数。
5、开仓、平仓一轮回，算1次交易。

efrog

经过试验，我有自己的理解：
3、过多的数据会影响测试和参数优化的速度，尤其是参数优化，运算次数会数量级增加。因为性能测试时计算一遍，而参数优化要将每个参数的变化次数相乘。而取的数据量太少则不能反映行情的全部特征。因此优化时可以适当减少数据量，而性能测试时一定要取最大的数据量。
4、我用到了6个主要参数，如果全部联调的化，计算次数需要p1*p2*p3*p4*p5*p6，可能要计算65万次，那肯定要计算好几天。我是把他们分成相互关联的二组，分别用版主介绍的方法优化，能得到很好的效果，也节省了不少时间。
5、手续费 = 交易次数 * 每次交易手数 * 每手手续费
    1488 = 62*3*8

谢谢版主

zhen2710

很不错，学习了