实在受不了文华了，求换开拓者的理由

小米

lmxy202 发表于 2015-9-18 11:16
用K线图表交易，如果交易不活跃，没有tick来刷新，盘口变化出现交易机会时，也不能实时开平仓。
这时我用TB ...

在行情不活跃时，整个合约没有交易量，交易所都没法给出分笔数据，TB如何能保证每秒2个tick呀？我们不可能生成数据凑上的。
对于你所说的情况，建议你在当前图表的合约上叠加一个交易活跃的合约。。这样活跃合约有数据进来一样可以驱动策略运算，就可以在盘口变化时主动下单 了。

lmxy202

小米 发表于 2015-9-18 13:34
在行情不活跃时，整个合约没有交易量，交易所都没法给出分笔数据，TB如何能保证每秒2个tick呀？我们不可 ...

重复之前的数据即可，因为close不变，所以这个重发的tick是没有问题的。
这个tick驱动策略用Q函数去获取的盘口数据可能是有变化的，可能就有交易机会。

商品期货没有以前IF那样的流动性，而且交易时间不一致，10：15~10：30，13：00~13：30，15：00~15：15就没法做了。

我想要的是能够让我实时的去检查盘口买卖挂单变化，tick驱动策略有局限，如果不用tick驱动方法，有其他方法保证每秒2次策略运行也行。

lmxy202

跨期套利，看着盘口来肉了，没有tick过来，策略吃不了，tick来时肉已经被被人吃掉了，再去抢，抢出负滑点。。。。次为TB最大痛点。。。。

niejianyong

lmxy202 发表于 2015-9-18 17:06
跨期套利，看着盘口来肉了，没有tick过来，策略吃不了，tick来时肉已经被被人吃掉了，再去抢，抢出负滑点。 ...

tb像是一个固执的死电工的作品，东西很不错，但是对于客户提出的问题，不能认真的反思
文华像是一个初级的程序员的作品，很热情，想完成很多功能，不停的打补丁，但是架构的不合理，搞的越来越难用

小米

lmxy202 发表于 2015-9-18 17:06
跨期套利，看着盘口来肉了，没有tick过来，策略吃不了，tick来时肉已经被被人吃掉了，再去抢，抢出负滑点。 ...

在11#的回复所说的方法，就可以满足你的需求呀。。先试试？

lmxy202

5#       "开拓者的历史数据难获取，够你喝一壶的，文华这方面倒是做的最好的。两家综合一下就好了。"        ?

小米

lmxy202 发表于 2015-9-21 10:38
5#       "开拓者的历史数据难获取，够你喝一壶的，文华这方面倒是做的最好的。两家综合一下就好了。"      ...

sorry, 是11#所说的操作方法。。

lmxy202

商品期货没有以前IF那样的流动性，而且交易时间不一致，10：15~10：30，13：00~13：30，15：00~15：15就没法做了。

能否切实考虑一下用户的需求？

小米

lmxy202 发表于 2015-9-21 11:55
商品期货没有以前IF那样的流动性，而且交易时间不一致，10：15~10：30，13：00~13：30，15：00~15：15就没 ...

可以多叠加二个相对较活跃的商品就可以了。
用户的需求，我们都会考虑的，但是就软件的运行机制来说，没有行情驱动，是没法主动运算的，软件不可能主动去生成假的数据，也不可能使用固定的时间间隔去主动让公式进行运算。。
当前的运算机制已是目前最为合理的运算方式 了。。
必竟对于不活跃的合约进行交易的用户还是不多的，建议您还是按使用叠加合约的方式来试试，只要当前图表有行情进来，无论是不是该合约的，都会驱动公式运算的。