股指期货5分钟隔夜模型，可否实盘一试，高手给点意见

guairen

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一共四个参数，其中一个主要参数使用最优值，其他三个参数基本没有优化（即：选用次优值或不优化）

不含未来函数，无偷价

可否实盘一试，或者请高手给点意见或建议

89578251

看看在IF888上的效果。

guairen

89578251 发表于 2015-9-23 00:37
看看在IF888上的效果。

IF888上同一策略同一参数回测结果差别不大，但比IF000略差一些

lx3315

能试用吗？

fzzq71670238

回撤很小，可以大胆的用啊，盈利少了一点

liv_13

15年盈利有点一般，不过是跟交易频率低有关，如果能适应现在中金所平今仓的手续费（或者一天最多只有一笔交易）还是完全可以实盘的，还不错

guairen

liv_13 发表于 2015-10-8 00:26
15年盈利有点一般，不过是跟交易频率低有关，如果能适应现在中金所平今仓的手续费（或者一天最多只有一笔交 ...

纯隔夜，专门为现在规则改的，不过回撤也会变大

公楚南杰

一点实用价值都没有。

liv_13

guairen 发表于 2015-10-8 07:03
纯隔夜，专门为现在规则改的，不过回撤也会变大

还不错
用是能用，毕竟参数少，找几个别的品种测试一下如果泛化能力还可以的话，长期用盈利应该没问题。
不过主要问题还是年化收益不太稳定，年均收益/最大回撤也不高，真跑起来回撤周期时心态可能要经受较大考验。

tan15928929896