求购或租用商品策略

hwq0598

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chopin_1

测算报告

橡胶1601 15分钟 红杉1号

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名称        全部交易        多头        空头
报告生成时间        2015/11/16 16:51:15               
初始资金        20000               
合约        橡胶1601               
K线周期        15分钟               
数据开始时间        2015-1-16               
信号计算开始时间        2015-1-16               
结束时间        2015-11-16               
单位        10吨/手               
保证金        13.00%               
手续费        0.60%%               
滑点        1               
开仓手数        1               
初始资金比例        85.61%               
模型        红杉1号               
参数        [0,0,0,0,0,0]               
名称        全部交易        多头        空头
测试天数        305               
测试周期数        4557               
信号个数        47               
指令总数        48               
信号消失次数        0               
初始资金        20000.00               
最终权益        73356.79               
空仓周期数        57               
最长连续空仓周期数        56               
最长交易周期        299               
标准离差        3618.91               
标准离差率        3.19               
夏普比率        16.05               
盈亏总平均/亏损平均        0.62               
权益最大回撤        21131.76               
权益最大回撤时间        2015/07/21 22:15               
权益最大回撤比        28.26%               
权益最大回撤比时间        2015/03/20 13:30               
权益最长未创新高周期数        1953               
权益最长未创新高时间段        2015/07/08 21:00 - 2015/11/16 14:45               
损益最大回撤        6052.02               
损益最大回撤时间        2015/07/03 21:30               
损益最大回撤比        18.26%               
损益最大回撤比时间        2015/03/19 09:15               
损益最长未创新高周期数        649               
损益最长未创新高时间段        2015/07/09 10:00 - 2015/08/18 13:30               
风险率        5.45%               
收益率/风险率        58.59               
每手最大亏损        5117.90               
每手平均盈亏        1135.25               
盈利率        266.78%        67.43%        199.36%
年化单利收益率        319.27%               
月化单利收益率        26.24%               
年化复利收益率        373.63%               
月化复利收益率        13.64%               
胜率        55.32%               
模型得分        78分               
平均盈利/权益最大回撤        0.17               
平均盈利/平均亏损        1.93        1.91        2.55
净利润        53356.80        13485.50        39871.29
总盈利        91680.69        42084.12        49596.57
总亏损        38323.89        28598.62        9725.27
总盈利/总亏损        2.39        1.47        5.10
其中持仓浮盈        200.00        0.00        200.00
交易次数        47.00        23.00        24.00
盈利比率        0.55        0.43        0.67
盈利次数        26.00        10.00        16.00
亏损次数        21.00        13.00        8.00
持平次数        0.00        0.00        0.00
平均交易周期        96.96        198.13        189.88
平均盈利交易周期        175.27        455.70        284.81
平均亏损交易周期        217.00        350.54        569.63
平均盈亏(利润)        1135.25        586.33        1661.30
平均盈利        3526.18        4208.41        3099.79
平均亏损        1824.95        2199.89        1215.66
最大盈利        15133.15        15133.15        7333.40
最大亏损        5117.90        5117.90        4118.01
最大盈利/总盈利        0.17        0.36        0.15
最大亏损/总亏损        0.13        0.18        0.42
净利润/最大亏损        10.43        2.63        9.68
最大持续盈利次数        6.00        6.00        9.00
最大持续亏损次数        4.00        5.00        3.00
平均持仓手数        1               
最大持仓手数        1               
平均使用资金额        17257.27               
最大使用资金额        20585.50               
平均资金使用率        37.98%               
最大资金使用率        92.50%               
扣除最大盈利后收益率        191.12%        -8.24%        162.69%
扣除最大亏损后收益率        292.37%        93.02%        219.95%
期间最大权益        77246.89               
期间最小权益        18910.13               
手续费        743.19               
滑点成本        -4700               
成交额        12386800.00               

chopin_1

这是橡胶的 我用的
开平 都收0.6%%
开平都滑1点
因为是收盘价模式 故无信号消失

2万到7万多  
仅仅就做1手
还没有赢利加仓

有09年到15年的测试数据
1手不加仓是近50万的利润（条件是开平均滑1点 开平均0。6%%手续费  均为K线走完模式）
想要图表和数据的留邮箱

tbyingda2015

你好，想看下你的橡胶策略，邮箱1628845664@qq.com,合则约用，多谢了。

liu506115969

hwq0598 发表于 2015-11-1 23:55
楼上的。。量化易的策略，你试用过吗？之前拿到中量网排名很靠前的策略，简直跟垃圾一样。 ...

量化易他们的策略手续费和滑点加的还是比较高的，网上数据和实盘数据还是比较符合的。部分商品策略不错的，要挑的