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自动处理中金所平今仓公式代码案例 [复制链接]

hyjok

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发表于 2015-11-16 11:42:24 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 hyjok 于 2015-11-16 15:20 编辑

自动处理中金所平今仓公式代码案例（实盘运行已经2个月的代码逻辑）
一、AorderDataNBuy、AorderDataNSellShort函数处理平今仓逻辑：
1、无今仓时，优先平昨仓代替开仓
2、有今仓时，优先开仓代替平仓
3、设置交易账户最大持仓手数，预先考虑资金不足时的情况，开仓达到最大持仓手数时按正常逻辑平今仓（其实TB中已经有自动处理平今仓的功能，无奈没有考虑账户资金不足的情况怎么处理，只好自己写代码实现，直接设定最大手数的方式虽然粗略，但基本够用了）

二、AutoChangeExitToday自动转换平今仓发单案例测试策略公式代码（以带止损的双均线策略为例）
TB设置忽略自动交易，由公式中的两个函数里面的A函数发单

三、Amaxlots尾盘自动锁仓下单公式

特别需要注意：
1、函数中用到"Data/[i/].Close()"调用，而且是利用忽略自动交易后Buy类函数只显示信号但A函数仍然可以发单交易的特性，因此本案例公式代码只能用于V5.1.0.16版本到V5.2.2.5版本
（TB V5.1.0.16版本起支持"Data/[i/].Close()"调用，而且保留忽略自动交易不包括A函数发单，从TB V5.2.2.5版本之后的版本起忽略自动交易包括了A函数发单，因此V5.2.2.5版本之后的版本不适用）
2、TB系统设置“中金所股指日内开仓不超过10手”，防止开仓手数超过10手限制


乐丁

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hyjok

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发表于 2015-11-16 11:42:25 |只看该作者
本帖最后由 hyjok 于 2015-11-16 11:39 编辑

买入发单函数AorderDataNBuy
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 简称: AorderDataNBuy
  3. // 名称:
  4. // 类别: 用户函数
  5. // 类型: 用户函数
  6. // 输出: 布尔型
  7. //------------------------------------------------------------------------

  9. Params
  10.     Numeric DataN(0); //发单合约序列，Data0为0、Data1为1，以此类推DataN
  11.     Numeric myLots(1);//下单手数
  12.         Numeric iLastPrice(1);//1为用最新价报单，其他为对手价报单
  13.         Numeric OffSet(10);//委托偏移跳数
  14.         Numeric MaxLots(4);//对锁持仓最大手数,根据交易账户资金大小自行预设最大持仓手数
  15. Vars
  16.         Numeric myBuyPosition;
  17.         Numeric myTodayBuyPosition;
  18.         Numeric myPreDayBuyPosition;
  19.         Numeric mySellPosition;
  20.         Numeric myTodaySellPosition;
  21.         Numeric myPreDaySellPosition;
  22.         Numeric myAskPrice;
  23.         Numeric myBidPrice;
  24.         Numeric MinPoint;
  25.         Bool con;
  26. Begin
  27.     MinPoint = Data[DataN].MinMove*Data[DataN].PriceScale;
  28.         myAskPrice = IIF(iLastPrice==1,Data[DataN].Q_Last,Data[DataN].Q_AskPrice) + MinPoint*OffSet;
  29.         myBidPrice = IIF(iLastPrice==1,Data[DataN].Q_Last,Data[DataN].Q_BidPrice) - MinPoint*OffSet;
  30.     If (A_AccountID<>"")
  31.         {
  32.             myBuyPosition=Data[DataN].A_BuyPosition;
  33.                 myTodayBuyPosition=Data[DataN].A_TodayBuyPosition;
  34.                 myPreDayBuyPosition=myBuyPosition-myTodayBuyPosition;
  35.                 mySellPosition=Data[DataN].A_SellPosition;
  36.                 myTodaySellPosition=Data[DataN].A_TodaySellPosition;
  37.                 myPreDaySellPosition=mySellPosition-myTodaySellPosition;
  38.         }
  39.         if (myTodaySellPosition==0 && mySellPosition>=myLots)//无今仓时平昨仓，昨仓足够
  40.         {
  41.             con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,myLots,myAskPrice);
  42.                 mySellPosition = mySellPosition - myLots;
  43.         }Else
  44.         if (myTodaySellPosition==0 && mySellPosition<myLots && mySellPosition>=0)//无今仓时平昨仓，昨仓不够时有多少平多少，余下的转为开仓
  45.         {
  46.             con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,mySellPosition,myAskPrice);
  47.             con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,myLots-mySellPosition,myAskPrice);
  48.                 myTodayBuyPosition = myTodayBuyPosition + myLots-mySellPosition;
  49.                 myBuyPosition = myBuyPosition + myLots-mySellPosition;
  50.                 mySellPosition = 0;
  51.         }Else
  52.         if (myTodaySellPosition>0 && myBuyPosition + myLots<=MaxLots)//有今仓，开仓后持仓不超过MaxLots的情况，平仓转为开仓
  53.         {
  54.                 con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,myLots,myAskPrice);
  55.                 myTodayBuyPosition = myTodayBuyPosition + myLots;
  56.                 myBuyPosition = myBuyPosition + myLots;
  57.         }Else
  58.         if (myTodaySellPosition>0 && myBuyPosition + myLots>MaxLots)//有今仓，开仓后持仓超过MaxLots的情况，能开多少开多少，余下的转为开仓
  59.         {
  60.                 if (myBuyPosition<MaxLots)
  61.                 {
  62.                     con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,MaxLots-myBuyPosition,myAskPrice);
  63.                         con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_ExitToday,myLots-(MaxLots-myBuyPosition),myAskPrice);
  64.                         myTodaySellPosition = myTodaySellPosition - (myLots-(MaxLots-myBuyPosition));
  65.                         mySellPosition = mySellPosition - (myLots-(MaxLots-myBuyPosition));
  66.                         myTodayBuyPosition = myTodayBuyPosition + (MaxLots-myBuyPosition);
  67.                     myBuyPosition = MaxLots;
  68.                 }Else if (myBuyPosition>=MaxLots)
  69.                 {
  70.                     con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_ExitToday,myLots,myAskPrice);
  71.                         myTodaySellPosition = myTodaySellPosition - myLots;
  72.                         mySellPosition = mySellPosition - myLots;
  73.                 }
  74.         }
  75.     Return con;
  76. End
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hyjok

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发表于 2015-11-16 11:42:26 |只看该作者
本帖最后由 hyjok 于 2015-11-16 11:43 编辑

卖出发单函数AorderDataNSellShort
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 简称: AorderDataNSellShort
  3. // 名称:
  4. // 类别: 用户函数
  5. // 类型: 用户函数
  6. // 输出: 布尔型
  7. //------------------------------------------------------------------------

  9. Params
  10.     Numeric DataN(0); //发单合约序列，Data0为0、Data1为1，以此类推DataN
  11.     Numeric myLots(1);//下单手数
  12.         Numeric iLastPrice(1);//1为用最新价报单，其他为对手价报单
  13.         Numeric OffSet(10);//委托偏移跳数
  14.         Numeric MaxLots(4);//对锁持仓最大手数,根据交易账户资金大小自行预设最大持仓手数
  15. Vars
  16.         Numeric myBuyPosition;
  17.         Numeric myTodayBuyPosition;
  18.         Numeric myPreDayBuyPosition;
  19.         Numeric mySellPosition;
  20.         Numeric myTodaySellPosition;
  21.         Numeric myPreDaySellPosition;
  22.         Numeric myAskPrice;
  23.         Numeric myBidPrice;
  24.         Numeric MinPoint;
  25.         Bool con;
  26. Begin
  27.     MinPoint = Data[DataN].MinMove*Data[DataN].PriceScale;
  28.         myAskPrice = IIF(iLastPrice==1,Data[DataN].Q_Last,Data[DataN].Q_AskPrice) + MinPoint*OffSet;
  29.         myBidPrice = IIF(iLastPrice==1,Data[DataN].Q_Last,Data[DataN].Q_BidPrice) - MinPoint*OffSet;
  30.     If (A_AccountID<>"")
  31.         {
  32.             myBuyPosition=Data[DataN].A_BuyPosition;
  33.                 myTodayBuyPosition=Data[DataN].A_TodayBuyPosition;
  34.                 myPreDayBuyPosition=myBuyPosition-myTodayBuyPosition;
  35.                 mySellPosition=Data[DataN].A_SellPosition;
  36.                 myTodaySellPosition=Data[DataN].A_TodaySellPosition;
  37.                 myPreDaySellPosition=mySellPosition-myTodaySellPosition;
  38.         }
  39.         if (myTodayBuyPosition==0 && myBuyPosition>=myLots)
  40.         {
  41.                 con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,myLots,myBidPrice);
  42.                 myBuyPosition = myBuyPosition - myLots;
  43.         }Else
  44.         if (myTodayBuyPosition==0 && myBuyPosition<myLots && myBuyPosition>=0)
  45.         {
  46.                 con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,myBuyPosition,myBidPrice);
  47.                 con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,myLots-myBuyPosition,myBidPrice);
  48.                 myTodaySellPosition = myTodaySellPosition + (myLots-myBuyPosition);
  49.                 mySellPosition = mySellPosition + (myLots-myBuyPosition);
  50.                 myBuyPosition = 0;
  51.         }Else
  52.         if (myTodayBuyPosition>0 && mySellPosition + myLots<=MaxLots)//有今仓，平仓转为开仓
  53.         {
  54.                 con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,myLots,myBidPrice);
  55.                 myTodaySellPosition = myTodaySellPosition - myLots;
  56.                 mySellPosition = mySellPosition - myLots;
  57.         }Else
  58.         if (myTodayBuyPosition>0 && mySellPosition + myLots>MaxLots)
  59.         {
  60.                 if (mySellPosition<MaxLots)
  61.                 {
  62.                     con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,MaxLots-mySellPosition,myBidPrice);
  63.                         con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_ExitToday,myLots-(MaxLots-mySellPosition),myBidPrice);
  64.                         myTodayBuyPosition = myTodayBuyPosition - (myLots-(MaxLots-mySellPosition));
  65.                         myBuyPosition = myBuyPosition - (myLots-(MaxLots-mySellPosition));
  66.                         myTodaySellPosition = myTodaySellPosition + (MaxLots-mySellPosition);
  67.                     mySellPosition = MaxLots;
  68.                 }Else if (mySellPosition>=MaxLots)
  69.                 {
  70.                     con=Data[DataN].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_ExitToday,myLots,myBidPrice);
  71.                         myTodayBuyPosition = myTodayBuyPosition - myLots;
  72.                         myBuyPosition = myBuyPosition - myLots;
  73.                 }
  74.         }
  75.     Return con;
  76. End
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发表于 2015-11-16 11:42:27 |只看该作者
本帖最后由 hyjok 于 2015-11-16 11:44 编辑

双均线策略测试公式
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 简称: AutoChangeExitToday
  3. // 名称: 自动转换平今仓发单案例
  4. // 类别: 公式应用
  5. // 类型: 用户应用
  6. // 输出:
  7. //------------------------------------------------------------------------

  9. Params
  10.         Numeric FastLength(5);
  11.         Numeric SlowLength(20);
  12.        
  13.         Numeric DataN(0); //发单合约序列，不叠加合约时Data0为0、叠加合约Data1为1，以此类推DataN
  14.         Numeric Lots(1);
  15.         Numeric AOrder(1);//A函数发单开关，1为A函数发单，其他为不允许A函数发单
  16.         Numeric iLastPrice(1);//1为用最新价报单，其他为对手价报单
  17.         Numeric OffSet(10);//委托偏移跳数
  18.         Numeric MaxLots(4);//对锁持仓最大手数，用户根据账户资金大小预设最大持仓手数,
  19.         //应用时设置忽略所有自动交易，用A函数发单,适用于TBV5.2.3.16之前的版本（V5.2.3.16版本开始忽略自动交易也会忽略A函数发单）
  20. Vars
  21.         NumericSeries AvgValue1;
  22.         NumericSeries AvgValue2;
  23.        
  24.         Numeric myBuyPosition;
  25.         Numeric myTodayBuyPosition;
  26.         Numeric mySellPosition;
  27.         Numeric myTodaySellPosition;
  28.         Numeric myLots;
  29.         Numeric MinPoint;
  30. Begin
  31.      MinPoint = MinMove*PriceScale;
  32.      If (A_AccountID<>"" && BarStatus==2)
  33.         {
  34.             myBuyPosition=Data[DataN].A_BuyPosition;
  35.                 myTodayBuyPosition=Data[DataN].A_TodayBuyPosition;
  36.                 mySellPosition=Data[DataN].A_SellPosition;
  37.                 myTodaySellPosition=Data[DataN].A_TodaySellPosition;
  38.         }
  39.         Commentary("myBuyPosition="+Text(myBuyPosition));
  40.         Commentary("myTodayBuyPosition="+Text(myTodayBuyPosition));
  41.         Commentary("mySellPosition="+Text(mySellPosition));
  42.         Commentary("myTodaySellPosition="+Text(myTodaySellPosition));
  43.        
  44.         AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
  45.         AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);

  47.         If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
  48.         {
  49.                 If (AOrder==1 && GetGlobalVar(0)<>1)//全局变量的作用是控制重复发单
  50.                 {
  51.                         If (AorderDataNBuy(DataN,IIF(MarketPosition==-1,2,1)*Lots,iLastPrice,OffSet,MaxLots)) SetGlobalVar(0,1);
  52.                 }
  53.                 Buy(Lots,Open);
  54.         }
  55.        
  56.         If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
  57.         {
  58.                 If (AOrder==1 && GetGlobalVar(0)<>-1)
  59.                 {
  60.                         If (AOrderDataNSellShort(DataN,IIF(MarketPosition==1,2,1)*Lots,iLastPrice,OffSet,MaxLots)) SetGlobalVar(0,-1);
  61.                 }
  62.                 SellShort(Lots,Open);
  63.         }
  64.        
  65.         If (MarketPosition==1 && C[1]<=EntryPrice*0.99)
  66.         {
  67.             If (AOrder==1 && GetGlobalVar(0)<>2)
  68.             {
  69.               If (AOrderDataNSellShort(DataN,Abs(CurrentContracts),iLastPrice,OffSet,MaxLots)) SetGlobalVar(0,2);
  70.             }
  71.             Sell(0,Open);
  72.         }
  73.         If (MarketPosition==-1 && C[1]>=EntryPrice*1.01)
  74.         {
  75.             If (AOrder==1 && GetGlobalVar(0)<>-2)
  76.             {
  77.                 If (AorderDataNBuy(DataN,Abs(CurrentContracts),iLastPrice,OffSet,MaxLots)) SetGlobalVar(0,-2);
  78.             }
  79.             BuyToCover(0,Open);
  80.         }
  81.        
  82.         PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
  83.         PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
  84. End
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本帖最后由 hyjok 于 2015-11-16 14:52 编辑

尾盘锁仓代码
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 简称: Amaxlots
  3. // 名称: A函数锁仓下单
  4. // 类别: 公式应用
  5. // 类型: 用户应用
  6. // 输出:
  7. //------------------------------------------------------------------------
  8. //应用场景，尾盘锁仓下单，特别注意时间设置，确保其他策略在ActionTime之后不会再交易,Tick周期图表运行
  9. Params
  10.     Numeric ActionTime(1514.02);
  11.         Numeric AOrder(1);
  12.         Numeric OffSet(2);//委托偏移跳数
  13.         Numeric MaxLots(2);//对锁持仓最大手数
  14.         Numeric ABspreadTick(5);//买卖价差跳数
  15. Vars
  16.         Numeric myBuyPosition;
  17.         Numeric myTodayBuyPosition;
  18.         Numeric mySellPosition;
  19.         Numeric myTodaySellPosition;
  20.         Numeric myLots;
  21.         Numeric MinPoint;
  22.         Numeric wthd;//委托滑点
  23.         Numeric bcLots;//补充对锁手数
  24.        
  25.         Numeric i;
  26.         Numeric todayEntryLots;//今开手数
  27.     Numeric nCount;
  28. Begin
  29.     Commentary("10000*Time="+Text(10000*Time));
  30.     If (BarStatus<2) Return;
  31.         If (A_AccountID=="") Return;
  32.     MinPoint = MinMove*PriceScale;
  33.         wthd = MinPoint*OffSet;
  34.        
  35.     If (A_AccountID<>"")
  36.         {
  37.             myBuyPosition=A_BuyPosition;
  38.                 myTodayBuyPosition=A_TodayBuyPosition;
  39.                 mySellPosition=A_SellPosition;
  40.                 myTodaySellPosition=A_TodaySellPosition;
  41.         }
  42.         Commentary("myBuyPosition="+Text(myBuyPosition));
  43.         Commentary("myTodayBuyPosition="+Text(myTodayBuyPosition));
  44.         Commentary("mySellPosition="+Text(mySellPosition));
  45.         Commentary("myTodaySellPosition="+Text(myTodaySellPosition));
  46.         If (Date<>Date[1]) SetGlobalVar(2,0);
  47.         If (AOrder==1 && 10000*Time>ActionTime)
  48.         {
  49.             If (GetGlobalVar(2)==InvalidNumeric || GetGlobalVar(2)==0)
  50.                 {
  51.                     todayEntryLots = 0;
  52.                     nCount = A_GetOrderCount();
  53.             For i = 1 To nCount
  54.             {
  55.                                 If (A_OrderStatus(i)==Enum_Filled && A_OrderEntryOrExit(i)==Enum_Entry)
  56.                                 {
  57.                                     todayEntryLots = todayEntryLots + A_OrderLot(i);
  58.                                 }
  59.             }
  60.                     bcLots = MaxLots-Max(myBuyPosition,mySellPosition);
  61.                         If ((todayEntryLots+2*bcLots)>10) bcLots = IntPart((10-todayEntryLots)/2);
  62.                         SetGlobalVar(2,bcLots);
  63.                         Commentary("GetGlobalVar(2)="+Text(GetGlobalVar(2)));
  64.                         Commentary("bcLots="+Text(bcLots));
  65.                 }
  66.                
  67.             If (GetGlobalVar(2)>0 && GetGlobalVar(0)<>1 && A_GetOpenOrderCount()==0 && Q_AskPrice-Q_BidPrice<=ABspreadTick*MinPoint)
  68.                 {
  69.                     If (A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,GetGlobalVar(2),Q_BidPrice-wthd)) SetGlobalVar(0,1);
  70.                         Return;
  71.                 }Else
  72.                 If (GetGlobalVar(2)>0 && GetGlobalVar(1)<>1 && A_GetOpenOrderCount()==0 && Q_AskPrice-Q_BidPrice<=ABspreadTick*MinPoint)
  73.                 {
  74.                     If (A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,GetGlobalVar(2),Q_AskPrice+wthd)) SetGlobalVar(1,1);
  75.                         Return;
  76.                 }
  77.         }
  78.         Commentary("GetGlobalVar(0)="+Text(GetGlobalVar(0)));
  79.         Commentary("GetGlobalVar(1)="+Text(GetGlobalVar(1)));
  80.         Commentary("GetGlobalVar(2)="+Text(GetGlobalVar(2)));
  81. End
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china_lizhi

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发表于 2016-10-27 08:52:30 |只看该作者
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