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单策略加载五个品种ru、rb、ni、pp、l,上海品种两滑点,其他的一个滑点,手续费为交易所1.45倍。整体,回测报告参考模型参数自由度较好,参数控制在五个以内,优点是单个品种几乎每年都赚钱,组合之后每年都赚钱都相对稳定,对行情(震荡和趋势)要求不高。同样缺点也比较明显,组合报告收益一般,各个品种都是从08年开始,在08年之后上市的品种,自上市之后到现在,正常情况下单个品种每周开一到两次仓。这样最大回撤2.1万,也还不错 。 抛砖迎玉,欢迎大家进来聊或单聊,切磋进步,QQ;516560848(本人西安工作!)。 |
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