请教：测试报告中，不同的初始资金，收益率会有很大差别

nemberandrose

是因为交易成本（手续费，滑点之类）吗？
是因为大资金对市场的影响更大？
越大的初始资金，越会导致仓位的占用变小，是因为软件对账户资金对应本商品市场容量有一定的对应关系？

10万初始资金测试如下：
2006年        0.00        0.00%        0.00        0.00        0.00
2007年        152410.00        152.41%        1110.00                185910.00        (14560.00)
2008年        1552670.00        615.14%        5910.00                1700650.00        (75500.00)
2009年        1366860.00        75.72%        22450.00                1366860.00        (876940.00)
2010年        20976960.00        661.33%        51460.00          26539220.00        (822240.00)
2011年        63978590.00        264.93%        344210.00        66600430.00        (1221610.00)
2012年        65262990.00        74.06%        849880.00        80027560.00        (8270290.00)
2013年        161811370.00        105.49%        2748275.00        381767320.00        (27519600.00)
2014年        420826460.00        133.51%        3879845.00        452726460.00        0.00
2015年        44900000.00        6.10%        6050000.00        132700000.00        (169000000.00)
2016年        2500000.00        0.32%        1000000.00        80500000.00        (31200000.00)

50万初始资金测试如下：
2006年        0        0.00%        0        0        0
2007年        863350                172.67%        6165        1036050        -74560
2008年        8563300                628.11%        33185        9378700        -447870
2009年        7531390           75.87%        124355        7531390        -4863910
2010年        115827940        663.46%        284535        146588090        -4546600
2011年        353388400        265.14%        1901505        367824970        -6751550
2012年        383229410        78.74%        3832615        410129410        -41901150
2013年        372600000        42.83%        3900000        579500000        -117800000
2014年        474600000        38.20%        3900000        506500000        0
2015年        44900000        2.61%        6050000        132700000        -169000000
2016年        2500000                0.14%        1000000        80500000        -31200000

100万初始资金测试如下：
2006年        0        0.00%        0        0        0
2007年        1779040                177.90%        12550        2122060        -152640
2008年        17481200        629.04%        67860        19146730        -921690
2009年        15341940        75.72%        253780        15341940        -9937690
2010年        236425640        664.08%        580725        299199080        -9278640
2011年        671543650        246.87%        3459165        687043650        -13785720
2012年        423600000        44.89%        3900000        450500000        -41200000
2013年        372600000        27.25%        3900000        579500000        -117800000
2014年        474600000        27.28%        3900000        506500000        0
2015年        44900000        2.03%        6050000        132700000        -169000000
2016年        2500000                0.11%        1000000        80500000        -31200000

backtesting

我也遇到这个问题……

xledoo

坐等坐等

ayi1me

这些数据看得很晕，资金量的问题相当于容错率问题，具体影响要看你模型怎么写。第一个问题，滑点与手续费和资金量不是直接关系，而是间接关系。第二个问题，大资金肯定对市场有影响。第三个问题，要看你模型怎么写和软件的限制性设置怎么设，完毕。